شاخص تصادفی

نوسانگر تصادفی, همچنین به عنوان شاخص تصادفی شناخته شده, یک شاخص تجاری محبوب است که برای پیش بینی معکوس روند مفید است. همچنین در حرکت قیمت متمرکز است و می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای شناسایی سطوح اشباع خرید و کف فروش در سهام, شاخص, ارز و بسیاری از دارایی های سرمایه گذاری دیگر.

نوسان ساز تصادفی حرکت حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. حرکت نرخ شتاب در حرکت قیمت است. ایده پشت شاخص تصادفی این است که حرکت قیمت یک ابزار اغلب قبل از حرکت قیمت ابزار در واقع تغییر جهت می دهد. در نتیجه می توان از این شاخص برای پیش بینی معکوس روند استفاده کرد.

شاخص تصادفی می تواند توسط معامله گران با تجربه و کسانی که یادگیری تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. نوسانگر تصادفی می تواند به بهبود دقت معاملات و شناسایی نقاط ورود و خروج سودمند کمک کند.

مطلع اسپرد تنگ, هیچ هزینه پنهان و دسترسی به 11,500 ابزار.

فرمول شاخص تصادفی

شاخص تصادفی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

%ک = 100 (ج-ل14) / (ح14-ل14)

ج = جدیدترین قیمت بسته شدن ابزار

ل14 = کمترین قیمت ساز در دوره 14 روزه

ح14 = بالاترین قیمت ساز در دوره 14 روزه

چگونه کار می کند شاخص تصادفی?

شاخص کار می کند با تمرکز بر محل قیمت بسته شدن یک ابزار در رابطه با محدوده بالا و پایین از قیمت بیش از یک مجموعه ای از دوره های گذشته. معمولا 14 دوره قبلی استفاده می شود. این شاخص با مقایسه قیمت بسته شدن با حرکات قبلی قیمت تلاش می کند تا نقاط معکوس قیمت را پیش بینی کند.

شاخص تصادفی یک شاخص دو خطی است که می تواند به هر نمودار اعمال شود. بین 0 تا 100 در نوسان است. شاخص نشان می دهد که چگونه قیمت فعلی با بالاترین و پایین ترین سطح قیمت در یک دوره گذشته از پیش تعیین شده مقایسه می شود. دوره قبلی معمولا شامل 14 دوره جداگانه است. مثلا, در یک نمودار هفتگی, این خواهد بود 14 هفته. در نمودار ساعتی این 14 ساعت خواهد بود.

هنگامی که شاخص تصادفی اعمال می شود, یک خط سفید زیر نمودار ظاهر خواهد شد. این خط سفید خط %ک است. همچنین یک خط قرمز در نمودار وجود خواهد داشت که میانگین متحرک سه دوره ای درصد ک.

• هنگامی که شاخص تصادفی در سطح بالایی قرار دارد به این معنی است که قیمت دستگاه در نزدیکی بالای محدوده 14 دوره بسته شده است. هنگامی که شاخص در سطح پایین است, این سیگنال قیمت در نزدیکی پایین محدوده 14 دوره بسته.
• قاعده کلی برای شاخص تصادفی این است که در یک بازار به سمت بالا روند, قیمت ها در نزدیکی بالا بسته خواهد شد. در تضاد, در یک بازار رو به پایین روند, قیمت ها در نزدیکی کم نزدیک. اگر قیمت بسته شدن از بالا یا پایین دور شود نشان می دهد که حرکت در حال کند شدن است.
• از شاخص تصادفی می توان برای شناسایی خوانش های بیش از حد خرید و فروش استفاده کرد. همچنین می تواند معکوس روند را پیش بینی کند. انواع مختلفی از استراتژی است که معامله گران با شاخص استفاده وجود دارد.
• این شاخص در محدوده های معاملاتی گسترده یا روند کند حرکت موثر است.

نحوه خواندن شاخص تصادفی

شاخص تصادفی بین 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

• خواندن بالای 80 نشان می دهد که این ابزار در نزدیکی بالای محدوده بالا و پایین خود معامله می شود. خواندن زیر 20 سیگنال نشان می دهد که این ابزار در نزدیکی پایین محدوده بالا و پایین خود معامله می شود.
• خواندن بالای 50 نشان می دهد که این ابزار در بخش بالایی محدوده تجاری معامله می شود. خواندن زیر 50 نشان می دهد که این ابزار در بخش پایین تر از محدوده تجاری معامله می شود.
• هنگامی که خطوط تصادفی بالا هستند 80, سیگنال های شاخص که ابزار اشباع خرید است. هنگامی که خطوط تصادفی زیر 20, این سیگنال که ابزار کف فروش است.
• سطوح اشباع خرید و اشباع فروش برای پیش بینی معکوس روند مفید است.
• اگر شاخص تصادفی از بالای 80 به زیر 50 برسد نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. اگر شاخص از زیر حرکت می کند 20 به بالا 50, این سیگنال قیمت در حال حرکت است بالاتر.
• معامله گران نیز به دنبال واگرایی هستند. این زمانی است که خط روند تصادفی و خط روند قیمت از یکدیگر دور می شوند. این نشان می دهد که روند قیمت در حال تضعیف است و ممکن است به زودی معکوس شود.

مثال نوسان ساز تصادفی

این مثال قیمت بسته شدن را با محدوده قیمت در یک بازه زمانی معین مقایسه می کند تا شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کند.

این شاخص حرکت بر روی مفروضات اساسی کار می کند که در یک روند صعودی قیمت بسته شدن امروز به احتمال زیاد نزدیک به بالاترین قیمت نزدیک اخیر است و در یک روند نزولی قیمت بسته شدن امروز به احتمال زیاد نزدیک به پایین ترین قیمت نزدیک اخیر است.

نوسانگرهای تصادفی دو خط را نمایش می دهند: %ک, و %د. %ک خط پایین ترین و بالاترین اوج یک دوره معین را برای تعریف محدوده قیمت مقایسه می کند, سپس قیمت پایانی نهایی را به صورت درصدی از این محدوده نمایش می دهد. خط %د میانگین متحرک %ک.

این دو خط در مقیاس 1 تا 100 با سطح ماشه کلیدی نشان داده شده در 20 و 80 نشان داده شده است. این خطوط با یک خط ابی و یک خط نارنجی نشان داده می شوند. هر عملی خارج از این خطوط به ویژه قابل توجه تلقی می شود.

یک مطالعه تصادفی هنگام نظارت بر بازارهای سریع مفید است. با این حال, سرعت خود را بدان معنی است که باید در رابطه با شاخص های دیگر مورد استفاده برای تایید هر گونه سیگنال, مانند یک شاخص توده بدنی تصادفی. اگر معادل محافظه کارانه تری می خواهید از تصادفی کند استفاده کنید.

همانطور که با میانگین متحرک, زمانی که دو خط تصادفی (%ک و %د) عبور, یک سیگنال تولید می شود. اگر خط سفید % ک از زیر خط قرمز % د عبور کند, سیگنال فروش احتمالی ایجاد می شود. اگر خط قرمز % د از زیر خط سفید %ک عبور کند سیگنال خرید احتمالی ایجاد می شود. این تقاطع ممکن است در هر نقطه از مطالعه به نظر می رسد, اما سیگنال های بالای خطوط در 20 و 80 در نظر گرفته شود قوی تر.

هنگامی که خط استوکاستیک %ک از خط 80 عبور می کند, محصول به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می شود. وقتی از خط 20 عبور می کند محصول بیش از حد در نظر گرفته می شود. با این حال, در یک بازار به شدت روند خط ممکن است در این منطقه برای برخی از زمان باقی می ماند, بنابراین برخی از معامله گران در نظر خط در حال حرکت به خارج از این منطقه به عنوان تایید از پایان یک روند.

نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی

استراتژی اشباع خرید/اشباع فروش تصادفی

در یک استراتژی اساسی اشباع خرید/اشباع فروش, معامله گران می توانند از شاخص تصادفی برای شناسایی نقاط خروج و ورود تجارت استفاده کنند.

بطور کلی, معامله گران نگاه به جای یک تجارت خرید زمانی که یک ابزار کف فروش است. سیگنال خرید اغلب زمانی داده می شود که شاخص تصادفی زیر 20 باشد و سپس به بالای 20 برسد. در تضاد, معامله گران نگاه به جای یک تجارت فروش زمانی که یک ابزار اشباع خرید است. سیگنال فروش اغلب زمانی داده می شود که نشانگر تصادفی بالای 80 باشد و سپس به زیر 80 برسد.

با این حال, برچسب اشباع خرید و اشباع فروش می تواند گمراه کننده. یک ابزار لزوما فقط به دلیل خرید بیش از حد از قیمت نمی افتد. به طور مشابه, یک ابزار به طور خودکار افزایش قیمت فقط به این دلیل که کف فروش است. خرید و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در نزدیکی بالا یا پایین محدوده معامله می شود. این شرایط می تواند برای مدتی ادامه یابد.

استراتژی واگرایی تصادفی

یکی دیگر از استراتژی های تجاری محبوب با استفاده از شاخص تصادفی یک استراتژی واگرایی است. در این استراتژی, معامله گران نگاه کنید تا ببینید که اگر قیمت یک ابزار در حال ساخت بالا یا پایین جدید, در حالی که شاخص تصادفی نیست. این می تواند سیگنال که روند ممکن است در مورد معکوس.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک ابزار پایین تر باشد اما شاخص تصادفی پایین تر را لمس می کند. این نشان می دهد که فشار فروش کاهش یافته است و یک معکوس به سمت بالا می تواند در شرف وقوع باشد. واگرایی نزولی زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک ابزار به بالاترین حد خود برسد اما اندیکاتور تصادفی به بالاترین حد خود میرسد. این نشان می دهد که حرکت رو به بالا کند شده است و یک معکوس به سمت پایین می تواند در شرف وقوع باشد.

یک نکته مهم در رابطه با استراتژی واگرایی این است که معاملات نباید انجام شود تا زمانی که واگرایی با یک چرخش واقعی در قیمت تایید شود. قیمت یک ابزار می تواند همچنان به افزایش یا کاهش برای مدت زمان طولانی, حتی در حالی که واگرایی اتفاق می افتد.

کراس اوور تصادفی

کراس اوور تصادفی یکی دیگر از استراتژی های محبوب مورد استفاده معامله گران است. این اتفاق می افتد زمانی که دو خط عبور در یک منطقه اشباع خرید و یا اشباع فروش.

هنگامی که یک خط درصد فزاینده از خط درصد د در یک منطقه اشباع فروش عبور می کند, در حال تولید سیگنال خرید است. هنگامی که یک کاهش %ک خط عبور زیر %د خط در یک منطقه اشباع خرید, این یک سیگنال فروش است. این سیگنال ها در یک بازار محدود به محدوده قابل اطمینان تر هستند. در یک بازار پرطرفدار کمتر قابل اعتماد هستند.

در یک استراتژی پیروی از روند, معامله گران شاخص تصادفی را رصد می کنند تا اطمینان حاصل کنند که در یک جهت عبور می کند. این نشان می دهد که روند هنوز معتبر است.

استراتژی گاو نر/خرس تصادفی

در نهایت, یکی دیگر از استفاده محبوب از شاخص تصادفی شناسایی گاو نر و خرس تنظیم تجارت. راه اندازی تجارت گاو نر رخ می دهد که شاخص تصادفی باعث می شود یک بالا بالاتر, اما قیمت ابزار باعث می شود بالا پایین تر. این نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است و قیمت دستگاه می تواند بالاتر برود. معامله گران اغلب به دنبال خرید پس از یک بازگشت کوتاه قیمت هستند که شاخص تصادفی در زیر 50 کاهش یافته و سپس دوباره بالاتر رفته است. راه اندازی تجارت خرس رخ می دهد که شاخص تصادفی باعث می شود یک کم پایین تر, اما قیمت ابزار باعث می شود یک کم بالاتر. این نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و قیمت دستگاه می تواند پایین بیاید. معامله گران اغلب به دنبال یک معامله فروش پس از یک بازپرداخت کوتاه در قیمت هستند.

معامله گران باید بدانند که شاخص تصادفی محدودیت هایی دارد. این یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی بی عیب و نقص نیست. این نشانگر اغلب می تواند سیگنال های کاذب تولید کند. در شرایط متلاطم بازار این اغلب اتفاق می افتد.