تجارت الگوریتمی در MT5

تجارت الگوریتمی به سادگی تبدیل یک ایده یا مدل تجاری به یک استراتژی کارآمد از طریق یک الگوریتم است. این اساساً شامل اتوماسیون تجزیه و تحلیل تجارت و بهره برداری است ، و از مداخله دستی کاملاً جلوگیری می کند. تجارت الگوریتمی امکانات معامله گران را که در مورد دارایی های مالی به صورت آنلاین حدس می زنند ، گسترش می دهد زیرا این امر به حفظ نظم و انضباط کمک می کند (بدون دخالت عاطفی) ، امکان آزمایش مجدد را فراهم می کند و به سازگاری در کاربرد استراتژی می رسد. اکنون ، با پلت فرم جدید و پیشرفته Metatrader 5 ، معامله گران می توانند سادگی و کارآیی تجارت الگوریتمی را مانند گذشته تجربه کنند. کلیه مؤلفه های تجارت الگوریتمی در MT5 در محیط توسعه یکپارچه هماهنگ و در دسترس هستند ، جایی که معامله گران و توسعه دهندگان می توانند به کل چرخه توسعه برنامه دسترسی پیدا کنند.

چه کسی از تجارت الگوریتمی استفاده می کند

تجارت الگوریتمی توسط انواع مختلف شرکت کنندگان در بازار برای کاهش ریسک یا افزایش راندمان معاملات آنها استفاده می شود. سرمایه گذاران نهادی ، مانند صندوق های متقابل و شرکت های بیمه ، از معاملات الگوریتمی برای اجرای سفارشات بزرگ در بازار استفاده می کنند تا آنها بر قیمت دارایی های اساسی تأثیر نگذارند. این شرکت های سمت خرید معمولاً موقعیت هایی را در بازار برای میان مدت تا بلند مدت قرار می دهند. همچنین معامله گران کوتاه مدت مانند HFT (معامله گران با فرکانس بالا) و پوست سر ، که از تجارت الگوریتمی استفاده می کنند تا از اجرای سریع سفارشات در بازار استفاده کنند. این امر تأثیر کمتری در بهره مندی از سازندگان بازار ، مانند شرکت های کارگزاری دارد که قادر به نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار هستند. تجارت الگوریتمی همچنین توسط معامله گران سیستماتیک که مایل به تجارت با قوانین ورود و خروج ثابت در بازار هستند ، استفاده می شود. بهره وری از شرکت کنندگان در بازار تجارت الگوریتمی ، مانند صندوق های تامینی و پیروان روند ، که مایل به داشتن یک سیستم مشخص از قوانین هستند که بطور خودکار در بازار اجرا می شوند.

مزایا و مضرات تجارت الگوریتمی

علاوه بر مزایای عملی بهینه سازی سرعت و کارآیی ورود سفارش ، تجارت الگوریتمی به از بین بردن احساسات انسانی در فعالیت های تجاری کمک می کند. ورود و خروج تجارت با عینیت خالص انجام می شود ، و هیچ فرصتی برای احساسات ذهنی انسانی در منطق یا دلیل هرگونه استراتژی مناسب وجود ندارد. تجارت الگوریتمی همچنین به حفظ نظم و انضباط و حفظ تمرکز مداوم حتی در بازارهای بی ثبات یا شرایط نامطلوب کمک می کند. یک برنامه معاملاتی گذاشته شده باید به نامه رعایت شود و استراتژی های معاملاتی در بهترین حالت بهینه آنها برای حداکثر عملکرد اعمال می شود. هیچ خطری از خطای انسانی وجود ندارد و یکپارچگی یک برنامه معاملاتی تأیید می شود. تجارت الگوریتمی همچنین به معامله گران کمک می کند تا پشتوانه هدفمند و بهینه سازی استراتژی های خود را انجام دهند. Backtesting به معامله گران اجازه می دهد تا زنده بودن هر ایده تجاری را تعیین کرده و قوانین خاص را در یک بار عظیم از داده های تاریخی اعمال کنند تا ارزیابی کنند که چگونه یک استراتژی تحت سناریوهای مختلف انجام می شود. سپس یک استراتژی می تواند بهینه سازی شود تا در شرایط مناسب بازار بر اساس دروس تاریخی که از بازار آموخته می شود ، مورد استفاده قرار گیرد.

معاملات الگوریتمی نیز جنبه های منفی خود را دارد. برای معامله گران، خطر بهینه سازی بیش از حد یک استراتژی وجود دارد. پس از یک سری آزمایش‌های پشت سر هم، معامله‌گران می‌توانند وسوسه شوند که دائماً استراتژی‌ها را تغییر دهند و در نهایت استراتژی‌هایی ایجاد کنند که در صورت استقرار در بازار زنده نتوانند نتایج مطلوبی را ارائه دهند. علاوه بر این، مانند کدهای کامپیوتری، استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی در برابر خرابی‌های فنی یا سایر مشکلات اتصال که ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شود، آسیب‌پذیر هستند. برای بازار گسترده تر، سرعت اجرای معاملات الگوریتمی می تواند منجر به عدم تعادل در بازار شود، مانند سقوط فلش در سال 2010، که 36 دقیقه به طول انجامید و سهام را در این بازه زمانی کوتاه تقریباً 10 درصد از دست داد. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی همچنین می‌تواند بر نقدینگی تأثیر بگذارد و پتانسیل معامله‌گرانی را که از تغییرات کوچک قیمت در بازار سود می‌برند، حذف کند.

برنامه های معاملاتی خودکار در MT5

برنامه های معاملاتی خودکار، مانند مشاوران متخصص (EAs)، در MT5 را می توان به طور کلی به دو دسته طبقه بندی کرد: روبات های معاملاتی و اندیکاتورها. ربات های معامله گر برای انجام عملیات معاملاتی در حساب شما به صورت خودکار ایجاد می شوند، در حالی که اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت یا شناسایی الگوهای قیمت در نمودار طراحی شده اند. شما می توانید شاخص ها را در روبات های معاملاتی بگنجانید تا یک سیستم معاملاتی خودکار کامل ایجاد کنید.

ربات ها و اندیکاتورهای تجاری در MT5

MT5 مملو از نشانگرهای داخلی و سفارشی متعددی است، اما می‌توانید با جستجو در بازار به موارد بیشتری دسترسی پیدا کنید. این بازار عملا بزرگترین مجموعه ربات های تجاری، اندیکاتورها، اسکریپت ها و سایر برنامه های تجاری را دارد که همگی برای کاربران MT5 قابل دسترسی هستند. برنامه های رایگان زیادی وجود دارد، اما برخی دیگر برای اجاره یا خرید مستقیم در دسترس هستند. برای خرید هر برنامه تجاری، از صفحه آن بازدید کنید و به سادگی روی «خرید» کلیک کنید. همچنین Code Base وجود دارد که یک کتابخانه کد منبع رایگان برای برنامه های تجاری متعدد است که می تواند در MT5 استفاده شود. همچنین، در بخش Freelance، می‌توانید با برنامه‌نویسان آزاد MT5 که می‌توانند هر نوع برنامه تجاری را توسعه دهند، قرارداد ببندید تا هر عملکرد مشخصی را در پلتفرم MT5 انجام دهند. پس از انجام فرآیند، برنامه در پوشه مناسب بارگیری می‌شود و نام آن در «ناوبر» اضافه می‌شود که مستقیماً از نمودار MT5 شما قابل دسترسی است. برای مقاصد امنیتی، کلیه پرداخت های انجام شده در بازار متوقف می شود و تنها در صورت ابراز رضایت مشتری به فروشنده واگذار می شود.

اجاره یا خرید یک برنامه تجاری آسان تر است، اما ممکن است حتی بهتر باشد برنامه خود را توسعه دهید. اگرچه ممکن است درک زبان برنامه نویسی بومی MT5 مفید باشد، اما به دلیل چندین ویژگی کمکی در پلت فرم ضروری نیست. زبان برنامه نویسی سطح بالا و مالی محور با الگوبرداری از C++ که به معامله گران کمک می کند تا برنامه ها و منابع تجاری MT5 را توسعه دهند مانند:

• مشاوران متخصص (EAs) روبات‌های معامله‌گر که امکان استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خودکار را در MT5 فراهم می‌کنند.
• شاخص های سفارشی ابزارهای ریاضی سفارشی که می توانند برای انجام عملیات تحلیلی مشخص بر روی قیمت دارایی های مالی در نمودارهای قیمت MT5 طراحی شوند.
• اسکریپت ها برنامه هایی هستند که برای انجام عملکردهای خاصی در برنامه MT5 توسعه یافته اند. به عنوان مثال، می توانید یک اسکریپت برای بستن سفارشات معلق در نمودار قیمت ایجاد کنید.
• کتابخانه ها مجموعه ای از توابع سفارشی هستند که برای ذخیره و توزیع آسان برنامه های کاربردی رایج در MT5 در نظر گرفته شده اند.

MetaEditor

کاربران هنگام توسعه برنامه های معاملاتی سفارشی در MT5 ، مانند پیشین خود Metatrader 4 ، از Metaeditor ، یکی از مؤلفه های اصلی محیط توسعه یکپارچه استفاده می کنند. MetaEditor امکان ایجاد ، ویرایش ، تدوین و اشکال زدایی کد منبع را فراهم می کند.

در اینجا عناصر مهم متائیتور وجود دارد:

• متائیتور کد منبع با شناخت الگوهای مختلف زبان کد منبع و ارائه پیشنهادات سریع در مورد نحوه استفاده از توابع مختلف ، توسعه را آسان تر می کند. Metaeditor همچنین عناصر مختلف کد منبع برنامه را برجسته می کند و از این طریق ناوبری را آسانتر می کند و در نتیجه ، سرعت بخشیدن به روند توسعه.

• اشکال زدایی وجود دارد که در هر فرآیند توسعه برخی از خطاها وجود دارد. اما Metaeditor دارای یک اشکال زدایی داخلی است که با نظارت به تدریج تمام مقادیر قابل تغییر یک کد منبع ، امکان عیب یابی سریع را فراهم می کند.

• پروفایل Metaeditor ابزارهایی اختصاصی دارد که امکان بهینه سازی عملکرد برنامه های تجاری شما را فراهم می کند. پروفایل های متائیتور می توانند عملکرد برنامه تجارت شما را تجزیه و تحلیل کنند ، کمترین کارکرد در کد منبع خود را شناسایی کرده و یکپارچه بر روی آنها بهبود بخشند.

در حال اجرا مشاوران متخصص در MT5

EAS از طریق پنجره Navigator در سکوی Avatrade MT5 به راحتی قابل دسترسی است. پس از یافتن EA ، روی آن دوبار کلیک کنید یا آن را روی نمودار بکشید. هنگام استفاده از EA برای اولین بار ، پنجره برنامه با دو برگه ظاهر می شود: Common و Inputs. برگه "مشترک" حاوی اطلاعاتی در مورد EA و همچنین گزینه ای برای اصلاح تنظیمات سیگنال و حالت تجارت خودکار برنامه است. برگه "ورودی" شامل پارامترهای معاملاتی بیشتری است که به شما امکان می دهد فعالیت EA را کنترل کنید. این پارامترها می تواند شامل شرایط معاملاتی مانند اندازه های زیادی ، میزان ضرر سود/توقف و حتی مقادیر نشانگر برای تماشای باشد. پس از تنظیم EA ، امکان جابجایی بین تجارت خودکار و دستی ، مستقیم از نوار ابزار وجود خواهد داشت. همچنین بسیاری از تنظیمات مستقیم پلتفرم دیگری وجود دارد که می تواند در EAS اعمال شود ، چنین معاملات خودکار غیرفعال هنگام تعویض حساب یا پروفایل ، اجازه می دهد DLL (کتابخانه پیوند پویا) و همچنین اجازه یک وب سایت برای URL های مشخص شود. همچنین می توانید برای دسترسی سریع در هر زمان که بخواهید با آنها تجارت کنید ، برنامه های تجاری خودکار استفاده شده خود را به عنوان "موارد دلخواه" لیست کنید.

استراتژی های مشترک تجارت الگوریتمی

در اینجا برخی از متداول ترین استراتژی های تجارت الگوریتمی وجود دارد:

• روند زیر استراتژی ها. اینها استراتژی هایی هستند که برای اطمینان از این که فقط معاملات با روند غالب در بازار انجام می شود ، طراحی شده است. آنها مبتنی بر استراتژی های فنی ، مانند میانگین حرکت و شکستن کانال هستند.
• فرصت های داوری. فرصت های داوری زمانی اتفاق می افتد که سوءاستفاده از دارایی های مشابه در بازارهای مختلف یا مبادلات وجود داشته باشد. سپس می توان یک استراتژی را برای خرید دارایی از یک بازار به منظور فروش آن در دیگری یا برعکس اعمال کرد.
• بازپرداخت صندوق فهرست. برای حفظ مشخصات اصلی صندوق ، به طور دوره ای تعادل می یابد. وقتی این اتفاق بیفتد ، برخی از دارایی ها به فروش می رسند تا معامله گر بتواند سود کسب کند.
• میانگین برگشتاین استراتژی ها میانگین قیمت دارایی را با گذشت زمان محاسبه می کند. قیمت های بالا و پایین موقت در نظر گرفته می شوند و با این فرض که در نهایت به میانگین باز می گردند ، معامله می شوند.
• قیمت متوسط وزن. این استراتژی ها سفارشات بزرگی را از بین می برد و آنها را در دوره های تقسیم شده به طور مساوی در بازار اجرا می کند تا تأثیر آن بر قیمت های اساسی به حداقل برسد.
• حجم متوسط قیمت متوسط. این استراتژی ها بخش های کوچکتر از یک مرتبه بزرگ را بر اساس پروفایل های حجم تاریخی دارایی اساسی اجرا می کنند.

تست استراتژی و بهینه سازی

بدیهی است که تجارت الگوریتمی بسیار جذاب است زیرا اجازه می دهد از یک استراتژی معاملاتی در خالص ترین شکل خود استفاده شود. بدون خستگی ، بدون محدودیت عاطفی یا روانی و توانایی تجارت در ساعت. اما قبل از شروع کار ، مهم است که اطمینان حاصل شود که EA بر اساس قیمت های تاریخی موفقیت آمیز بوده است ، و این تصمیمات تجاری را بر اساس شرایط تعیین شده انجام می دهد. خوشبختانه ، MT5 دارای یک تستر استراتژی چند ارز و چند رشته ای است که امکان آزمایش کامل و بهینه سازی EAS را قبل از استفاده در بازارهای مالی زنده فراهم می کند.

این چند ارز است زیرا از آزمایش موازی و بهینه سازی در دارایی های مختلف مالی پشتیبانی می کند ، و چند رشته ای به دلیل استفاده از منابع رایانه ای بیشتر برای عملیات سریعتر و کارآمدتر امکان پذیر است. تستر استراتژی امکان آزمایش پشتی و هر دو دارایی مالی واحد و چندگانه را فراهم می کند. بهینه سازی همچنین با هدف شناسایی بهترین ترکیبات پارامتر ممکن استراتژی معاملاتی مورد نظر شما امکان پذیر است. با استفاده از تستر استراتژی ، می توانید مجموعه های تک یا چندگانه را با پارامترهای مختلف اجرا کنید و بازنمودهای گرافیکی از نتایج را دریافت خواهید کرد.

حرف آخر

Metatrader 5 به وضوح امکانات تجارت الگوریتمی را گسترش داده است. این که آیا شما از طریق تدوین استراتژی معاملاتی خودکار خود یا تهیه منابع از بهترین برنامه نویسان و متخصصان بازار ، MT5 این بستر را فراهم کرده است تا مزایای کامل تجارت الگوریتمی را تجربه کند. این مزایا شامل معاملات عینی 24/7 و از بین بردن ناکارآمدی و سازگاری انسان در کاربرد استراتژی است. Avatrade به مشتریان ما دسترسی مستقیم به پلت فرم تجارت قدرتمند و بصری MT5 را ارائه می دهد.

تجارت الگوریتمی در متداول MT5

بر اساس کاملاً فنی پاسخ باید بله باشد. مشاوران متخصص و روبات های ایجاد شده در Metatrader 5 چیزی بیش از ابزارها نیستند. گفته می شود ، مانند هر ابزاری که آنها فقط به همان اندازه که ایجاد شده اند خوب هستند. و آنها فقط برای هدفی که برای آنها ایجاد شده خوب هستند. شما سعی نمی کنید از چکش برای چرخش پیچ استفاده کنید و با همان نشانه نمی توانید انتظار داشته باشید که یک مشاور متخصص انجام دهد تا هر کاری را که برنامه ریزی نشده است انجام دهد. تا زمانی که به خوبی برنامه ریزی شده باشد و به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، تجارت الگوریتمی می تواند بسیار موفق باشد. اگر این تعداد زیادی الگوریتم ایجاد نمی شود.

این به انتظارات شما بستگی دارد. اگر فکر می کنید می توانید به سادگی در یک تجارت الگوریتمی EA و Metatrader 5 پاپ کنید ، باعث می شود که سود کامیون سود داشته باشید ، مطمئناً این یک چیز بد در مورد شما است. با این حال ، اگر به تجارت الگوریتمی واقع بینانه و با احساس مسئولیت نزدیک شوید ، واقعاً باید بتوانید بدون اینکه خطرات ناخواسته ای را بدست آورید ، سود کسب کنید. تجارت الگوریتمی همچنین برای از بین بردن برخی از جنبه های عاطفی و روانی تجارت مناسب است. برخی از معامله گران با کشیدن ماشه یا ورود به معاملات مشکل دارند. تجارت الگوریتمی EA از این مسئله عبور خواهد کرد.

به نظر می‌رسد برخی از مردم فکر می‌کنند که می‌توانید یک مشاور متخصص بگیرید، آن را روشن کنید، و فقط اجازه دهید از بین برود و پس از برنده شدن، معامله‌ای برنده داشته باشید. حقیقت در واقع بسیار دور از این است. معامله‌گران الگوریتمی موفق در واقع بسیار با الگوریتم‌های خود درگیر هستند، با تغییر شرایط بازار، تغییرات و تغییراتی ایجاد می‌کنند و حتی هر از گاهی آنها را خاموش می‌کنند. یک الگوریتم می تواند به طور قابل توجهی در طول رویدادهای خبری و موارد مشابه عملکرد متفاوتی داشته باشد و سود حاصل از هفته ها یا ماه ها را از بین ببرد. اجرا از هر کسی که به شما بگوید استراتژی معاملاتی الگوریتمی آنها سود خودکار است.

تمرین را از امروز شروع کنید. یک حساب AvaTrade باز کنید و تجربه کنید که تجارت الگوریتمی چیست!