روشهای ریاضی برای ارز خارجی

این کتاب جامع یک رویکرد سیستماتیک و عملاً گرا به مدل سازی ریاضی در امور مالی ، به ویژه در زمینه ارز ارائه می دهد. این همه جنبه های مربوط به مهندسی مالی ، از جمله قیمت گذاری مشتق را به طور مفصل توصیف می کند. این کتاب به خود اختصاص داده شده است و پیشینه ریاضی ، اقتصادی و تجاری لازم با دقت توضیح داده شده است. علاوه بر درمان شفاف از مواد استاندارد ، نتایج اصلی بسیاری را توصیف می کند.

این کتاب می تواند به عنوان متنی برای دانشجویان مهندسی مالی و به عنوان یک مرجع اساسی برای مدیران ریسک ، بازرگانان و دانشگاهیان استفاده شود.

• معرفی:
  • بازارهای ارزی
  • عناصر تئوری احتمال
  • موتورهای تصادفی زمان گسسته
  • موتورهای تصادفی به موقع
  • بازارهای تک دوره
  • بازارهای چند دوره
  • پویایی تصادفی فارکس
  • گزینه های اروپایی: رویکرد گروهی
  • گزینه های اروپایی ، رویکرد کلاسیک
  • انحراف از الگوی سیاه اسکولز I: نوسانات غیر قابل تحمل
  • گزینه های آمریکایی
  • گزینه های وابسته به مسیر I: گزینه های مانع
  • گزینه های وابسته به مسیر II: گزینه های جستجو ، آسیایی و سایر گزینه ها
  • انحراف از الگوی سیاه اسکولز II: اصطکاک بازار
  • جهت های آینده تحقیق و نتیجه گیری

  قسمت اول

  • صفحات: i-xxii
  • مقدمه
  • فهرست

  بازارهای ارزی

  • صفحات: 3-17
  • معرفی
  • پیشینه تاریخی
  • فارکس به عنوان یک کلاس دارایی
  • فارکس نقطه ای
  • مشتقات: رو به جلو ، آینده ، تماس ، قرار دادن و همه اینها
  • منابع و خواندن بیشتر

  عناصر تئوری احتمال

  • صفحات: 21-42
  • معرفی
  • فضاهای احتمال
  • متغیرهای تصادفی
  • همگرایی متغیرهای تصادفی و قضیه ها
  • منابع و خواندن بیشتر

  موتورهای تصادفی زمان گسسته

  • صفحات: 43-57
  • معرفی
  • سری زمانی
  • موتورهای تصادفی دوتایی برای بازارهای تک و چند دوره ای
  • موتورهای تصادفی چندمجمی
  • منابع و خواندن بیشتر

  موتورهای تصادفی به موقع

  • صفحات: 59-117
  • معرفی
  • فرآیندهای تصادفی
  • فرآیندهای مارکوف
  • انتشار
  • فرآیندهای وینر
  • فرآیندهای پواسون
  • SDE و نگاشت
  • SDE های خطی
  • sdes برای پرش از
  • محلول تحلیلی PDE
    • معرفی
    • روش کاهش
    • روش تبدیل Laplace
    • روش انبساط عملکردی
    • محلول عددی PDE
      • معرفی
      • طرح های صریح ، ضمنی و کرانکون برای حل مشکلات یک بعدی
      • طرح ADI برای حل مشکلات دو بعدی
      • راه حل عددی SDE
        • معرفی
        • فرمولاسیون مشکل
        • طرح اویلر-مارویاما
        • طرح میلشتین
        • منابع و خواندن بیشتر

        بازارهای تک دوره

        • صفحات: 121-169
        • معرفی
        • بازارهای دوتایی با سرمایه گذاری های غیرری
        • بازارهای دوتایی بدون سرمایه گذاری های غیرری
        • بازارهای کلی تک دوره
        • محدودیت های اقتصادی
        • قیمت ادعاهای احتمالی
        • نظریه نمونه کارها ابتدایی
        • مشکل بهینه سرمایه گذاری
        • عناصر نظریه تعادل
        • منابع و خواندن بیشتر

        بازارهای چند دوره

        • صفحات: 171-212
        • معرفی
        • بازارهای دوتایی ثابت
        • بازارهای دوتایی غیر ثابت
          • معرفی
          • مورد عدم تجدیدنظر
          • مورد نوترکیب
          • بازارهای عمومی چند دوره ای
          • ادعاهای احتمالی و ارزیابی و محافظت از آنها
          • نظریه نمونه کارها
          • مشکل بهینه سرمایه گذاری
          • منابع و خواندن بیشتر

          پویایی تصادفی فارکس

          • صفحات: 215-237
          • معرفی
          • بازارهای دو کشور با سرمایه گذاری های قطعی
          • بازارهای دو کشور بدون سرمایه گذاری قطعی
          • بازارهای چند کشور
          • مدل انتشار غیرخطی
          • مدل انتشار پرش
          • مدل نوسانات تصادفی
          • مدل کلی تکامل فارکس
          • منابع و خواندن بیشتر

          گزینه های اروپایی: رویکرد گروهی

          • صفحات: 239-292
          • معرفی
          • مشکل همگن دو کشور ، من
            • فرمولاسیون مشکل
            • کاهش مشکل قیمت گذاری
            • محافظت مداوم و یونانیان
            • به جلو ، تماس و قرار دادن
              • تعاریف
              • قیمت گذاری از طریق فرمول Feynman-KAC
              • یک تلاش ساده لوحانه
              • قیمت گذاری از طریق روش تبدیل فوریه
              • قیمت گذاری از طریق روش تبدیل Laplace
              • رفتار محدود کننده تماس ها و قرار دادن
              • مطالبات احتمالی با بازپرداخت های دلخواه
                • معرفی
                • فرمول تجزیه
                • تماس بگیرید و شرط بندی کنید
                • قراردادهای ورود به سیستم و قراردادهای log اصلاح شده
                • تخصیص دارایی پویا
                • مشکل همگن دو کشور ، II
                • مشکل همگن چند کشور
                  • معرفی
                  • مشکل قیمت گذاری همگن
                  • کاهش
                  • قیمت گذاری و پرچین احتمالی
                  • برخی از گزینه های چند عاملی نماینده
                    • معرفی
                    • گزینه های برتر
                    • گزینه های حداکثر یا حداقل چندین FXR
                    • گزینه های سبد
                    • گزینه های شاخص
                    • فرمول تجزیه چند عاملی
                    • منابع و خواندن بیشتر

                    گزینه های اروپایی ، رویکرد کلاسیک

                    • صفحات: 293-317
                    • معرفی
                    • مشکل قیمت گذاری کلاسیک دو کشور ، من
                      • روش طرح ریزی
                      • روش کلاسیک
                      • تأثیر رانش واقعی
                      • راه حل مشکل قیمت گذاری کلاسیک
                        • غیر بعدی
                        • کاهش
                        • فرمول های قیمت گذاری و پرچین برای جلو ، تماس و قرار دادن
                        • گزینه های اروپایی با بازپرداخت های عجیب و غریب
                        • مشکل قیمت گذاری دو کشور کلاسیک ، II
                        • مشکل قیمت گذاری کلاسیک چند کشور
                          • معرفی
                          • استخراج
                          • کاهش
                          • قیمت گذاری و محافظت از گزینه های چند عاملی
                          • منابع و خواندن بیشتر

                          انحراف از الگوی سیاه اسکولز I: نوسانات غیر قابل تحمل

                          • صفحات: 319-404
                          • معرفی
                          • ساختارها و لبخند های مدت نوسانات
                            • معرفی
                            • نوسانات ضمنی
                            • نوسانات محلی
                            • مشکل معکوس
                            • چگونه با لبخند مقابله کنیم
                            • قیمت گذاری از طریق T. P. D. F.
                              • حداکثر T. P. D. F و آنتروپی ضمنی
                              • اشکال عملکردی احتمالی T. P. D. F.
                              • فرمول قیمت گذاری کای ، من
                              • فرمول های قیمت گذاری Edgeworth
                              • مدل های چسبنده و مدل های دلپذیر و دلپذیر
                              • مدل نوسانات عمومی محلی
                                • معرفی
                                • اشکال عملکردی احتمالی نوسانات محلی
                                • مدل نوسانات هیپربولیک
                                • مدل انتشار جابجا شده
                                • درمان بدون علامت از مدل نوسانات محلی
                                • مدل CEV
                                  • معرفی
                                  • کاهش مشکل قیمت گذاری
                                  • ارزیابی T. P. D. F.
                                  • قیمت گذاری مشتق
                                  • تقریب ATMF
                                  • مدل انتشار پرش
                                    • معرفی
                                    • مشکل قیمت گذاری
                                    • ارزیابی T. P. D. F.
                                    • قیمت بی طرفانه
                                    • مدل نوسانات تصادفی
                                      • معرفی
                                      • معادلات اساسی
                                      • ارزیابی T. P. D. F.
                                      • فرمول قیمت گذاری
                                      • مورد همبستگی صفر
                                      • نوسانات کوچک نوسانات
                                        • معرفی
                                        • معادلات اساسی
                                        • فرمول مارتینگاله
                                        • گسترش آشفتگی
                                        • خلاصه ODE ها
                                        • راه حل مشکل قیمت گذاری سفارش پیشرو
                                        • مدل ریشه مربع
                                        • محاسبه نوسانات ضمنی
                                        • مشکلات چند عاملی
                                          • معرفی
                                          • فرمول قیمت گذاری Chi-Square ، II
                                          • منابع و خواندن بیشتر

                                          گزینه های آمریکایی

                                          • صفحات: 405-449
                                          • معرفی
                                          • ملاحظات عمومی
                                            • محدودیت ورزش اولیه
                                            • حق بیمه اولیه ورزش
                                            • برخی از نمونه های نماینده
                                            • مرزهای منطقی
                                            • برابری و تقارن
                                            • ارزیابی بی طرف خطر
                                            • فرمولاسیون های جایگزین مشکل ارزیابی
                                              • معرفی
                                              • فرمولاسیون مشکل سیاه اسکول های ناهمگن
                                              • فرمولاسیون مکمل خطی
                                              • فرمول برنامه خطی
                                              • دوگانگی بین برنامه ها و تماس ها
                                              • استفاده از اصل Duhamel
                                                • ارزش حق بیمه اولیه ورزش
                                                • محل مرز اولیه ورزش
                                                • تجزیه و تحلیل بدون علامت از مشکل قیمت گذاری
                                                  • گزینه های کوتاه مدت
                                                  • گزینه های طولانی و دائمی
                                                  • راه حل تقریبی مشکل ارزیابی
                                                    • معرفی
                                                    • تقریب برمودان و برون یابی به حد
                                                    • تقریب درجه دوم
                                                    • راه حل عددی مشکل قیمت گذاری
                                                      • تقریب برمودان
                                                      • مکمل خطی
                                                      • معادله انتگرال
                                                      • ارزیابی مونت کارلو
                                                      • گزینه های آمریکایی در یک چارچوب غیر سیاه اسکولز
                                                      • گزینه های چند عاملی آمریکایی
                                                        • تدوین
                                                        • دو نمونه نماینده
                                                        • منابع و خواندن بیشتر

                                                        گزینه های وابسته به مسیر I: گزینه های مانع

                                                        • صفحات: 451-526
                                                        • معرفی
                                                        • گزینه های تک عاملی و یک باربر
                                                          • معرفی
                                                          • قیمت گذاری از گزینه های تک مهار شده از طریق روش تصاویر
                                                          • قیمت گذاری گزینه های تک الوبیر از طریق روش پتانسیل های گرما
                                                          • پرچین استاتیک
                                                          • گزینه های تک عاملی و دو بار
                                                            • معرفی
                                                            • تدوین
                                                            • مشکل قیمت گذاری بدون تخفیف
                                                            • قیمت گذاری تماس های بدون بازپرداخت و قرار دادن گزینه های دو بار و بدون لمس
                                                            • قیمت تماس ها و با تخفیف قرار می دهد
                                                            • انحراف از الگوی سیاه اسکولز
                                                              • معرفی
                                                              • گزینه های مانع در حضور اصطلاح ساختار نوسانات
                                                              • گزینه های مانع در حضور کشش ثابت واریانس
                                                              • گزینه های مانع در حضور نوسانات تصادفی
                                                              • گزینه های مانع چند عاملی
                                                              • گزینه های موجود در یک ارز با موانع موجود در ارز دیگر
                                                                • معرفی
                                                                • تدوین
                                                                • راه حل از طریق روش فوریه
                                                                • راه حل از طریق روش تصاویر
                                                                • یک رویکرد جایگزین
                                                                • گزینه هایی با یک مانع برای هر ارز
                                                                  • ملاحظات عمومی
                                                                  • عملکرد سبز
                                                                  • گزینه دو عاملی ، دو-بدون لمس
                                                                  • گزینه های چهار پیشین
                                                                  • منابع و خواندن بیشتر

                                                                  گزینه های وابسته به مسیر II: گزینه های جستجو ، آسیایی و سایر گزینه ها

                                                                  • صفحات: 527-616
                                                                  • معرفی
                                                                  • گزینه های وابسته به مسیر و SDE های افزوده
                                                                    • شرح گزینه های وابسته به مسیر
                                                                    • روش تقویت
                                                                    • مشکل قیمت گذاری برای SDE های افزوده
                                                                    • ارزیابی بی طرف خطر از گزینه های وابسته به مسیر
                                                                    • قیمت گذاری احتمالی
                                                                    • تماس های برگشتی و قرار می دهد
                                                                      • شرح
                                                                      • قیمت گذاری از طریق روش تصاویر
                                                                      • کاهش شباهت
                                                                      • قیمت گذاری از طریق تبدیل لاپلاس
                                                                      • قیمت گذاری احتمالی
                                                                      • موانع
                                                                      • گزینه های آسیایی
                                                                        • شرح
                                                                        • میانگین هندسی
                                                                        • میانگین حسابی
                                                                        • راه حل دقیق از طریق کاهش شباهت
                                                                        • قیمت گذاری از طریق تبدیل لاپلاس
                                                                        • قیمت تقریبی تماس های آسیایی تجدید نظر شده است
                                                                        • گزینه های آسیایی به طور گسسته نمونه برداری شده است
                                                                        • گزینه های تایمر ، Fader و Parisian
                                                                          • معرفی
                                                                          • گزینه های تایمر
                                                                          • گزینه های fader
                                                                          • گزینه های پاریسی
                                                                          • گزینه های استاندارد گذرنامه
                                                                            • شرح
                                                                            • کاهش شباهت و تقسیم
                                                                            • قیمت گذاری از طریق تبدیل لاپلاس
                                                                            • راه حل صریح برای صفر نرخ بهره خارجی
                                                                            • گزینه های گذرنامه عمومی بیشتر
                                                                              • ملاحظات عمومی
                                                                              • راه حل صریح برای صفر نرخ بهره خارجی
                                                                              • واریانس و نوسانات
                                                                                • معرفی
                                                                                • توضیحات مبادله
                                                                                • قیمت گذاری و محافظت از مبادلات از طریق تنظیمات محدب
                                                                                • قراردادهای ورود به سیستم و قیمت گذاری قوی و محافظت از مبادلات واریانس
                                                                                • تأثیر نوسانات تصادفی در گزینه های وابسته به مسیر
                                                                                  • فرمول ارزیابی عمومی
                                                                                  • ارزیابی T. P. D. F.
                                                                                  • یک فرمول ارزیابی تبدیل شده
                                                                                  • گزینه های شروع به جلو (cliquets)
                                                                                  • گزینه های نوسانات
                                                                                    • مشکل قیمت گذاری
                                                                                    • قیمت گذاری واریانس
                                                                                    • قیمت گذاری مبادلات عمومی و مبادله
                                                                                    • منابع و خواندن بیشتر

                                                                                    انحراف از الگوی سیاه اسکولز II: اصطکاک بازار

                                                                                    • صفحات: 617-643
                                                                                    • معرفی
                                                                                    • پرچین ناقص
                                                                                      • توزیع P&L
                                                                                      • متوقف کردن از دست دادن از دست دادن و زمان های محلی
                                                                                      • غلط گیری پارامتر
                                                                                      • مدل نوسانات نامشخص
                                                                                      • هزینه های معامله
                                                                                      • ریسک نقدینگی
                                                                                      • خطر پیشفرض
                                                                                        • معرفی
                                                                                        • مدل قیمت گذاری
                                                                                        • قیمت گذاری تماس های اروپایی پیش فرض
                                                                                        • قیمت گذاری قراردادهای آتی معوق
                                                                                        • منابع و خواندن بیشتر

                                                                                        جهت گیری های آینده تحقیق و نتیجه گیری

                                                                                        • صفحات: 645–646
                                                                                        • معرفی
                                                                                        • دستورالعمل های آینده
                                                                                        • نتیجه گیری
                                                                                        • منابع و خواندن بیشتر

                                                                                        موضوع برگشت

                                                                                        • صفحات: 647–676
                                                                                        • کتابشناسی - فهرست کتب
                                                                                        • فهرست مطالب

                                                                                        قدرت واقعی این کتاب در انواع روش‌های ریاضی است که معرفی می‌کند و روش دقیق و دقیق نویسنده نشان می‌دهد که چگونه می‌توان آنها را در زمینه قیمت‌گذاری گزینه فارکس به کار برد... باید به نویسنده به دلیل رویکرد کاملش در این زمینه تبریک گفت. و نه کم‌کم برای فهرست جامع مراجع به ادبیات برجسته.»(به بررسی کامل مراجعه کنید)

                                                                                        «الکساندر لیپتون در کتاب یادبود خود، به ما توری از ریاضیات را برای امور مالی ارائه می‌کند... بسیاری از ایده‌های ارائه شده را می‌توان به راحتی به بازارهای دیگر منتقل کرد، به عنوان مثال، سهام، کالاها و نرخ‌های بهره…روش‌های جدید ریاضی که در این کتاب نشان داده شده‌اند خیره‌کننده هستند… []از خواندن این کتاب می‌توان سود زیادی برد، چه کسی به بازارهای FX به طور خاص یا به طور کلی به مهندسی مالی علاقه‌مند باشد.

                                                                                        "در حالی که پیچیدگی فنی کتاب بسیار بالا است، هدف به وضوح ارائه نتایج عملی است که می تواند در بازارهای واقعی اعمال شود. این کتابی است که حتی متخصصان در زمینه مشتقات می توانند از آن چیزهای زیادی یاد بگیرند.

                                                                                        "این کتاب یک کتاب درسی مفید برای دانشجویان است ... و یک کتاب مرجع ارزشمند در زمینه کارهای تحقیقاتی در مهندسی مالی ... کتابشناسی جامع است ..."

                                                                                        الکساندر لیپتون، دکترا، مدیر گروه سرمایه گذاری سیتادل، LLC، و استاد کمکی ریاضیات در دانشگاه ایلینوی است. او علاوه بر روش‌های ریاضی برای ارز، نویسنده یا ویراستار دو کتاب دیگر و همچنین مقالات تحقیقاتی متعدد و گزارش‌های فنی در زمینه مهندسی مالی و ریاضیات کاربردی است. در ژانویه 2000، دکتر لیپتون اولین دریافت کننده جایزه معتبر Quant of the Year از مجله Risk شد.