فرمول ، محاسبات و استفاده از کانال های دونچیان

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. وی تألیف کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل فنی و معاملات ارزی که توسط جان ویلی و پسران منتشر شده است و به عنوان یک متخصص مهمان در CNBC ، Bloombergtv ، Forbes و رویترز در میان سایر رسانه های مالی فعالیت کرده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

هانس دانیل جاسپسون با تأکید بر توسعه نیروی کار ، آموزش و عدالت اقتصادی بیش از یک دهه تجربه در تحقیقات سیاست های عمومی دارد. تحقیقات وی با اعضای کنگره ایالات متحده ، آژانس های فدرال و سیاست گذاران در چندین ایالت به اشتراک گذاشته شده است.

کانال های دونچیان چیست؟

کانال های Donchian سه خط هستند که توسط محاسبات متوسط حرکت می کنند که شامل یک شاخص است که توسط باند های بالا و پایین در اطراف یک باند میانه یا میانه تشکیل شده است. باند فوقانی بالاترین قیمت یک امنیت را در طی دوره های N نشان می دهد در حالی که باند پایین کمترین قیمت امنیت را در طی دوره های N نشان می دهد. منطقه بین باندهای فوقانی و تحتانی کانال Donchian را نشان می دهد.

ریچارد دونچیان ، معامله گر آینده شغلی ، این شاخص را در اواسط قرن بیستم ایجاد کرد تا به وی در شناسایی روندها کمک کند. او بعداً با نام مستعار "پدر روند زیر" نامگذاری می شود.

غذای اصلی

• کانال های Donchian یک شاخص فنی است که به دنبال شناسایی افراط های صعودی و نزولی است که به نفع واژگونی و همچنین شکستن بالاتر و پایین ، خرابی و روندهای نوظهور است.
• باند میانی به سادگی میانگین بین بالاترین سطح در طی دوره های N و کمترین کمترین دوره را در طی دوره های N محاسبه می کند.
• این نقاط قیمت متوسط یا میانگین برگشت را مشخص می کنند.

فرمول کانال های Donchian:

نحوه محاسبه کانال های دونچیان

کانال بلند

1. دوره زمانی (N دقیقه/ساعت/روز/هفته/ماه) را انتخاب کنید.
2. چاپ بالا را برای هر دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته یا ماه در آن دوره مقایسه کنید.
3. بالاترین چاپ را انتخاب کنید.
4. نتیجه را ترسیم کنید.

کانال کم

1. دوره زمانی (N دقیقه/ساعت/روز/هفته/ماه) را انتخاب کنید.
2. چاپ کم را برای هر دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته یا ماه در آن دوره مقایسه کنید.
3. کمترین چاپ را انتخاب کنید.
4. نتیجه را ترسیم کنید.

محور

1. دوره زمانی (N دقیقه/ساعت/روز/هفته/ماه) را انتخاب کنید.
2. چاپ های کم و زیاد را برای هر دقیقه، ساعت، روز، هفته یا ماه در آن دوره مقایسه کنید.
3. کمترین چاپ کم را به بالاترین پرینت اضافه کنید و بر 2 تقسیم کنید.
4. نتیجه را ترسیم کنید.

کانال های Donchian به شما چه می گویند؟

کانال های Donchian روابط مقایسه ای بین قیمت فعلی و محدوده معاملاتی را در دوره های از پیش تعیین شده شناسایی می کنند. سه مقدار یک نقشه بصری از قیمت در طول زمان ایجاد می کنند، مشابه باندهای بولینگر، که میزان صعود و نزولی را برای دوره انتخابی نشان می دهد. خط بالا میزان انرژی صعودی را مشخص می کند و بالاترین قیمتی را که برای دوره از طریق تضاد خرس گاو نر به دست آمده را برجسته می کند.

خط مرکزی میانگین یا میانگین قیمت برگشت را برای دوره مشخص می‌کند، و حد وسطی را که برای دوره از طریق درگیری خرس گاو نر به دست آمده است را برجسته می‌کند. خط پایانی میزان انرژی نزولی را مشخص می‌کند و پایین‌ترین قیمت به دست آمده برای دوره را از طریق درگیری خرس گاو نر برجسته می‌کند.

نمونه ای از نحوه استفاده از کانال های Donchian

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

کانال های Donchian چیست؟

در این مثال، کانال Donchian ناحیه سایه‌دار است که توسط خط سبز بالا و خط قرمز پایین محدود شده است، که هر دو از 20 روز به عنوان دوره‌های ساخت باند (N) استفاده می‌کنند. همانطور که قیمت به بالاترین نقطه خود در 20 روز گذشته یا بیشتر می‌رود، میله‌های قیمت خط سبز را بالاتر می‌برند و وقتی قیمت به پایین‌ترین نقطه خود در 20 روز یا بیشتر می‌رسد، میله‌های قیمت به سمت قرمز فشار می‌آورند. خط پایین تر

هنگامی که قیمت به مدت 20 روز از یک بالاتر کاهش می یابد، خط سبز افقی می شود و سپس شروع به افت می کند. برعکس، زمانی که قیمت به مدت 20 روز از سطح پایین افزایش یابد، خط قرمز به مدت 20 روز افقی خواهد بود و سپس شروع به افزایش می کند.

تفاوت بین کانال های Donchian و باندهای Bollinger

کانال های Donchian بالاترین بالا و پایین ترین را در N دوره ترسیم می کنند در حالی که باندهای Bollinger میانگین متحرک ساده (SMA) را برای N دوره به اضافه/منهای انحراف استاندارد قیمت برای N دوره X 2 ترسیم می کنند. این منجر به محاسبه متعادل تری می شود که باعث کاهش مقدار می شود. تاثیر پرینت های بزرگ یا کم

محدودیت های استفاده از کانال های Donchian

بازارها بر اساس بسیاری از چرخه های فعالیت حرکت می کنند. یک مقدار دوره N دلخواه یا معمولاً مورد استفاده برای کانال‌های Donchian ممکن است شرایط فعلی بازار را منعکس نکند و سیگنال‌های نادرستی ایجاد کند که می‌تواند عملکرد معاملات و سرمایه‌گذاری را تضعیف کند.