ایجاد شده توسط معامله گر افسانه ای ولز وایلدر در سال 1978 ، میانگین شاخص حرکت جهت دار (ADX) ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران برای ایجاد قدرت روند و همچنین جهت روند استفاده می شود. این یک سرمایه گذاری مشترک است که تشخیص و تجارت در جهت یک روند قوی ، یک استراتژی سودآور با حداقل قرار گرفتن در معرض خطر است. به همین دلیل ADX یکی از محبوب ترین شاخص های بازرگانان در تمام سطوح است.
از نظر عملکردی ، ADX یک شاخص عالی برای شناسایی شرایط غالب در بازار است. معامله گران می توانند به راحتی تعیین کنند که آیا بازار متغیر است یا روند ، و سپس استراتژی مناسب را اعمال می کند.
ADX متعلق به گروه وسیع تر از شاخص های دنبال کننده روند است. سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مشابه ADX شامل SAR پارابولیک ، پاکت نامه ها و میانگین های متحرک است.
محاسبه ADX
نشانگر ADX دارای 3 خط است: +DI (خط سبز) ، -DI (خط قرمز) و ADX (خط سیاه). این خطوط با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می شوند:
+ di = ((صاف MA + DM)/ATR) * 100
-Di = ((صاف M A-DM)/ATR) * 100
dx = ((+di --di)/(+di+-di)) * 100
اول adx = سام n دوره های dx / n
پس از آن ADX = ((ADX قبلی * N-1) + DX فعلی) /n
+DM = جریان بالا - قبلی قبلی
-DM = کم قبل ی-جریان کم
ATR = میانگین دامنه واقعی
n = تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه (پیش فرض معمولاً 14 است اما معامله گران می توانند این موضوع را با توجه به نیاز خود تنظیم کنند)
محاسبه فوق سه خط از شاخص ADX را ترسیم می کند.+di (خط سبز) شاخص جهت مثبت خواهد بود ، در حالی که –DI (خط قرمز) شاخص جهت منفی خواهد بود. ADX (خط سیاه) یک شاخص غیر جهت دار (اساساً تفاوت متوسط بین +DI و –DI) است و از 0 تا 100 ترسیم می شود ، بدون مقادیر منفی.
خواندن نشانگر ADX
همانطور که در بالا ذکر شد ، خط ADX در درجه اول یک شاخص حرکت است. بر این اساس ، افزایش ADX حاکی از یک روند تقویت است ، در حالی که یک ADX در حال سقوط به معنای تضعیف کننده است. Welles مقیاس قدرت ADX را به شرح زیر ارائه داد:
| مقدار ADX | استحکام روند |
| 0-25 | بازار غیر ارسالی یا بازار محدوده |
| 25-50 | روند قوی |
| 50-75 | روند بسیار قوی |
| 75-100 | روند بسیار قوی (بندرت اتفاق می افتد و می تواند ناپایدار تلقی شود) |
جهت روند با تماشای خطوط +di و-di تعیین می شود. صعود هنگامی که +di بالاتر ا ز-DI باشد ، در جای خود قرار می گیرد. در حالی که وقتی ک ه-di بالاتر از +di باشد ، یک روند نزولی وجود دارد. هنگامی که +di و-di عبور می کند ، نشان می دهد که یک روند معکوس در حال وقوع است.
اگر +دی در حال عبور از بالا ی-Di باشد ، روند صعودی در حال چرخش است. به همین ترتیب ، اگ ر-DI در حال عبور از بالای +di باشد ، این روند در حال تبدیل شدن به نزولی است. اگر یک صلیب هنگام بالا رفتن خط ADX نیز رخ دهد ، این یک روند به خصوص قوی خواهد بود.
تجارت سیگنال های ADX
در اینجا نحوه تجارت سیگنال های ایجاد شده توسط ADX آورده شده است:
- Crossover Setup ADX Crossovers بهترین نقاط ورود و خروج را برای به حداکثر رساندن بازده در یک بازار روند ارائه می دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که ADX بالاتر از 25 باشد و خط +DI از خ ط-DI عبور می کند ، یک سیگنال ورودی بهینه خرید ایجاد می شود. سفارش خرید باید تا زمان عبور ا ز-DI از بالا +DI یا ADX به زیر 20 برسد. در هنگام در نظر گرفتن سفارش فروش ، برعکس اعمال می شود.
- برک‌آوت‌ها برک‌آوت‌ها را نسبتاً آسان می‌توان در نمودار مشاهده کرد. سخت ترین کار این است که یک شکست واقعی را از یک تقلبی متمایز کنید. ADX به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که آیا یک شکست فرصت معاملاتی معتبری را ارائه می دهد یا خیر. هنگامی که قیمت از یک دوره تثبیت خارج می شود، با قرائت ADX بالای 25، به این معنی است که حرکت کافی برای تداوم روند جدید وجود دارد. خواندن زیر 25 به معنای شکست ناپایدار یا حتی کاذب است.
ترکیب ADX با سایر شاخص ها
ADX دارای نقاط ضعفی است که استفاده از آن را به عنوان یک نشانگر مستقل نامناسب می کند. برای شروع، بر اساس میانگین های متحرک است، به این معنی که تا حد زیادی یک شاخص عقب مانده است که کندتر به تغییرات قیمت در بازار واکنش نشان می دهد. ADX همچنین در هنگام معامله در بازارهای با نوسان کمتر و یا بازارهای دامنه دار عملاً ناکارآمد است. علاوه بر این، کراس اوورهای ADX می توانند به طور مکرر اتفاق بیفتند و سیگنال های متزلزلی را به معامله گران ارسال کنند.
در اینجا برخی از بهترین ترکیبات اندیکاتور با ADX وجود دارد که سیگنال های معاملاتی با احتمال بیشتری را ارائه می دهند:
- مقادیر اندیکاتور ADX و RSI ADX زیر 25 نشان می دهد که بازار پایه روندی ندارد. این اساساً بازاری است که به بازی های محدود به محدوده نیاز دارد. به عنوان یک نوسان ساز، RSI سیگنال های معاملاتی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را ارائه می دهد. قرائت RSI بالای 70 به معنای شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که قرائت زیر 30 به معنای شرایط فروش بیش از حد است. طبق این استراتژی معاملاتی ADX + RSI، سفارش خرید در بازارهای متغیر زمانی خواهد بود که قیمت در حال کاهش است، با قرائت ADX زیر 25 و زمانی که RSI شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد. به طور مشابه، زمانی که قیمت در حال افزایش است، با قرائت ADX زیر 25 و زمانی که RSI شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد، می‌توان سفارش فروش داد.
- ADX و Parabolic SAR Parabolic SAR یک شاخص پیشرو برای دنبال کردن روند است و هنگامی که با ADX ترکیب شود، می تواند به معامله گران کمک کند تا حداکثر بازده را در یک بازار پر روند کسب کنند. شکل گیری کراس اوورهای ADX در بازار زمان می برد، و معامله گران می توانند با Parabolic SAR زمانی که 3 سهمی متوالی در جهت روند چاپ می شوند، زود وارد بازار پرطرفداری شوند. به طور مشابه، یک سیگنال خروج زودهنگام را می توان با Parabolic SAR زمانی که سهمی ها به سمت مخالف روند حرکت می کنند، شناسایی کرد. این را می توان به جای انتظار برای متقاطع های +DI و-DI استفاده کرد.
تجارت با شاخص ADX در AvaTrade
AvaTrade یک تجارت فارکس و کارگزاری CFD برنده جوایز است که در سطح جهانی دارای مقررات چندگانه است. استراتژی های ADX را در کارگزار AvaTrade تجارت کنید و از مزایای زیر بهره مند شوید:
- حساب دمویک حساب آزمایشی رایگان که به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا استراتژی‌های مختلف تجارت حرفه‌ای ADX را بدون پرداخت هیچ پولی امتحان کنند.
- انتخاب دارایی هااستراتژی های ADX را روی بیش از 1000 دارایی مالی اعمال کنید که شامل معاملات فارکس، معاملات سهام، کالاها، معاملات شاخص می شود.
- محیط تجاری بی نظیراز پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، قوی و پر از ویژگی‌ها گرفته تا سیستم‌های پرداخت کارآمد و مراقبت عالی از مشتری، AvaTrade تضمین می‌کند که می‌توانید روی فعالیت‌های تجاری خود در یک محیط تجاری امن تمرکز کنید.
** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، این فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.
پرسش‌های متداول درباره استراتژی‌های معاملاتی شاخص ADX
شاخص متوسط جهت یا ADX یک شاخص روند است که برای تعیین کمیت استحکام یک روند استفاده می شود. این به عنوان یک خط واحد با یک مقدار بین 0 تا 100 ترسیم شده است. برخلاف سایر شاخص های روند ، ADX غیر جهت دار است ، به این معنی که به سادگی قدرت روند را ثبت می کند ، نه اینکه یک روند بالا باشد یا یک روند پایین. به منظور نشان دادن اینکه آیا قیمت ها بالاتر می روند یا پایین تر از نشانگر ADX با خطوط +DMI و –DMI که ADX از آن مشتق شده است ترسیم می شود.
یک استراتژی ساده و مؤثر که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود ، یک استراتژی متقاطع است که از ADX در ترکیب با خطوط +DMI و –DMI استفاده می کند. در این استراتژی معاملاتی هر زمان که خطوط +DMI و –DMI از آن عبور می کنند ، سفارش می شود ، تا زمانی که ADX نیز بالاتر از 25 باشد ، که نشانگر یک روند قوی است. هنگامی که خط +DMI بالاتر می رود ، یک سیگنال خرید است و وقتی –DMI بالاتر می رود ، یک سیگنال فروش است.
نشانگر ADX در واقع در هنگام ترکیب با سایر شاخص های فنی بهتر عمل می کند. یکی از بهترین ترکیبات با شاخص قدرت نسبی یا RSI است. از آنجا که ADX شدت روند را اندازه گیری می کند ، RSI می تواند با ارائه یک مؤلفه مبتنی بر زمان به روند ، به ورودی ها و خروج ها کمک کند. در این حالت ، معامله گران باید منتظر تأیید روند نزولی با خواندن RSI کمتر از 30 ، یا تأیید صعود توسط یک خواندن RSI بالاتر از 70 قبل از سفارش باشند.
