ما می خواهیم به شما در برابر فعالیت های جعلی از صفحه وب هشدار می دهند Quantpedia. in این وانمود می کند که شرکت تابعه کوانتپدیا در هند است.
Quantpedia. com هیچ شرکت تابعه ای در هند ندارد. ما همچنین هیچ محصول سرمایه گذاری نمی کنیم, خدمات مدیریت دارایی, روبات های فارکس, یا حساب های مدیریت شده. Quantpedia. com فقط یک شرکت تحقیقاتی کوانتومی است و ما خدمات خود را فقط از طریق Quantpedia. com سایت اینترنتی.
ما واقعا سرمایه گذاری یا تجارت را توصیه نمی کنیم Quantpedia. in به عنوان تعداد قابل توجهی از مشتریان خود با ما تماس گرفته اند با شکایت که صندوق های سرمایه گذاری خود را فریب شده است.
رادوان وجتکو مدیر عامل شرکت, Quantpedia. com
تجارت گرید یک استراتژی معاملاتی خودکار ارز است که یک سرمایه گذار به اصطلاح "شبکه قیمت"ایجاد می کند. ایده اصلی استراتژی این است که به طور مکرر با قیمت از پیش تعیین شده خرید کنید و سپس منتظر بمانید تا قیمت از این سطح بالاتر برود و سپس موقعیت را بفروشید (و بالعکس با اتصال کوتاه و پوشش). ما اصول اولیه را بررسی خواهیم کرد و سناریوهای مطلوب و نامطلوب را در مقاله اول در مورد این سبک تجاری نشان خواهیم داد. مقالات بعدی عمیق تر می شوند و بررسی می کنند که چگونه تجارت شبکه با سایر استراتژی های معاملاتی سیستماتیک مرتبط است.
چگونه کار می کند شبکه تجارت?
در تجارت شبکه یک معامله گر برای اولین بار قیمت مرجع شروع خود را تعیین می کند. سفارشات خرید چندگانه در یک بار در زیر این قیمت مرجع در سطوح مختلف (معمولا حتی) تعیین شده توسط شبکه قرار می گیرند. سفارشات فروش سپس با هر سفارش خرید جفت می شوند و در سفارشات خرید بالاتر از قیمت ها قرار می گیرند. همین کار را می توان با ضلع کوتاه انجام داد (و معمولا انجام می شود) و شبکه ای از سفارشات کوتاه و پوششی ایجاد می کند.
یک سرمایه گذار برای اتوماسیون سیستم باید چندین پارامتر تنظیم کند. این پارامترها شامل بالاترین قیمت, کمترین قیمت, شبکه های خود را, اندازه موقعیت و توقف.
بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت شبکه معمولا بر اساس محدوده قیمت تاریخی اخیر یعنی بین بالاترین و پایین ترین قیمت های اخیر بازار در یک دوره مشخص تعیین می شود. بنابراین پارامترها به شدت بر نوسانات گذشته جفت ارز استوار هستند.
سپس شبکه به ما می گوید که چند سفارش معلق در محدوده قیمت تعیین شده قرار می گیرند. هنگام تنظیم شبکه باید هزینه های معامله را در نظر بگیریم. شبکه نباید بیش از حد متراکم; در غیر این صورت, سود ممکن است به اندازه کافی بالا برای پوشش هزینه های معامله. در نهایت, اندازه موقعیت مقدار پول و یا کسری حساب یک معامله گر با استفاده از به انجام معاملات شبکه است.
سناریوی مطلوب
تصویر زیر سناریوی مطلوب یک استراتژی معاملاتی شبکه را نشان می دهد. ما از خط خاکستری شروع می کنیم که نشان دهنده قیمت اولیه ما است. ما اولین سفارش خرید را هنگامی که ارز معامله شده به اولین خط قرمز (شبکه) می رسد قرار می دهیم. چون قیمت جفت ارز کاهش می یابد, ما بصورت مستقیم دوم, سوم و چهارم سفارش خرید به عنوان ما در رسیدن به دوم, خط قرمز سوم و چهارم (توری). زیرا ما پایین ترین قیمت از پیش تعیین شده خود را پشت سر گذاشتیم, ما دیگر سفارش خرید نمی دهیم, حتی اگر ارز معاملاتی بیشتر کاهش یابد. به عنوان ارز را افزایش می دهد, ما شروع به جای سفارشات فروش. ما یک سفارش فروش می دهیم وقتی قیمت از قیمتی که سفارش خرید را قرار داده ایم به یک و نیم طول شبکه افزایش می یابد.
علاوه بر این, ما می توانیم اقدامات معکوس به عنوان ارزش ارز معامله را افزایش می دهد و خطوط سبز می رسد انجام. به عنوان مثال می توانیم هر بار که از یک خط سبز عبور می کنیم یک پوزیشن کوتاه باز کنیم و زمانی که ارز از قیمتی که پوزیشن کوتاه را باز کردیم به یک و نیم طول شبکه کاهش می یابد همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
همانطور که می بینید این نوع استراتژی متکی بر این فرض است که قیمت ها در طول روز نوسان می کنند. بدین ترتیب, اگر قیمت تنها رفت (/بالا), ما قادر نخواهد بود برای بستن موقعیت در سود و در نهایت از دست دادن (مقدار نامحدودی از) پول.
پارامترهای اضافی
برای جلوگیری از تلفات نامحدود همانطور که در بالا ذکر شد می توان پارامترهای بیشتری (/تنظیمات) را به مدل اضافه کرد. یکی از معمول ترین موارد " قیمت توقف ضرر "است. این قیمت باید پایین تر از پایین ترین قیمت باشد. اگر قیمت ارز معاملاتی به قیمت توقف ضرر برسد, سیستم یک عملیات توقف ضرر را ایجاد می کند که تمام موقعیت های خرید باز را در یک حساب به فروش می رساند. این عملیات از ضررهای بالاتر ناشی از کاهش قیمت ارزهای معامله شده جلوگیری می کند.
یکی دیگر از گزینه های محبوب شامل تنظیم قیمت ماشه است . سوییچ که اجازه می دهد معاملات فقط زمانی روشن شود که قیمت بازار ارز معاملاتی به قیمت ماشه برسد.
علاوه بر این, دو نوع شبکه وجود دارد: حساب و هندسی. هنگامی که استفاده از شبکه های حسابی, هر شبکه تولید سود همان, مثلا, $10. از این رو, این نوع شبکه مناسب تر برای محدوده قیمت کوچکتر است. از طرفی شبکه هندسی که برای بازه های قیمتی بزرگتر مناسب تر است برای هر شبکه نرخ بازده یکسانی (مثلا 1.0%) ایجاد می کند.
وقتی کار می کند و وقتی works نمی کند
تجارت شبکه یک مثال کتاب درسی از یک استراتژی تجاری شرط است. این به این معنی, که استراتژی خطر و اهرم را افزایش می دهد با افزایش ضرر و زیان (مگر اینکه توقف از دست دادن ضربه شده است). این در طبیعت شبیه به مثال شناخته شده از استراتژی های شرط بندی رولت – همیشه در یک رنگ شرط می بندم و اگر شما از دست دادن, دو برابر شرط بندی خود را تا زمانی که شما برنده دوباره (و یا تا زمانی که شما شکست).
تکنیک های مدرن اندازه گیری موقعیت و مدیریت پول معمولا دقیقا برعکس عمل می کنند – یعنی خطر پس از ضرر را کاهش می دهند و خطر پس از سود را افزایش می دهند. این بدان معنا نیست که تجارت شبکه بد یا بی سود است. این فقط به روشی متفاوت خطرناک است.
محیط هایی که استراتژی های معاملاتی شبکه به معنای واقعی کلمه رشد می کنند محدوده قیمت هستند, نوسانات و بازارهای جانبی. تجارت شبکه یک استراتژی مناسب برای چنین دوره هایی است. از سوی دیگر, شبکه استراتژی تجاری به راحتی بی ثمر می شود اگر بازار روند مداوم. به عبارت دیگر اگر قیمت فقط در یک جهت حرکت کند و به معنای بازگشت نباشد.
گزارش عملکرد معاملات شبکه
فرض کنید ما یک استراتژی معاملاتی شبکه ارزی روزانه داریم که هر روز شبکه را بازنشانی می کند (و همه معاملات را می بندد). برای گزارش نتایج این استراتژی دو روش وجود دارد. شما هم می توانید گزارش ارزش واقعی نمونه کارها هر دقیقه – علامت گذاری به عنوان به بازار گزارش (متیام). یا شما می توانید ارزش نمونه کارها تنها گزارش زمانی که یک تجارت بسته شده است.
"گزارش معاملات بسته" می تواند یک توهم از یک استراتژی بسیار سودمند ایجاد کند تا پایان روز که همه موقعیت ها بسته می شوند. این امر ناشی از نحوه عملکرد استراتژی های معاملاتی شبکه است. تنها معاملاتی که در طول روز بسته می شوند معاملات برنده هستند. با این حال, ما می توانیم جهش بزرگ انتظار زمانی که همه معاملات (از جمله از دست دادن) در پایان روز بسته شده است.
نمودار زیر هر دو روش گزارش دهی فوق را نشان می دهد. همانطور که می بینیم روش اول گزارش دهی (بلو لاین) ارزش نمونه کارها را در هر دقیقه نشان می دهد در حالی که نوع دوم (خط قرمز) در پایان روز جهش های ناگهانی بزرگی دارد.
که منحنی حقوق صاحبان سهام را ترجیح می دهید? خوب, یکی از قرمز شما لطمه می زند کمتر حق?
تحلیل استراتژی معاملاتی شبکه
ما یک استراتژی معاملاتی شبکه ای ساده بر روی یورو/دلار را با استفاده از داده های یک دقیقه ای تجزیه و تحلیل کردیم. نقطه شروع مجموعه داده های ما 21.1.2021 23:00 است و نقطه پایان 2.2.2021 7:40 است که 10926 نقطه داده (هفت روز معاملاتی) را برای ما باقی می گذارد.
در پایان هر روز, ما بستن تمام پوزیشن های باز به" شروع تازه " روز بعد. قیمت مرجع در ابتدای هر روز به عنوان اولین قیمت افتتاحیه روز جدید تعیین می شود. سپس شبکه با توجه به این قیمت بر اساس نوسانات روز قبل ایجاد می شود. نوسانات در مثال ما حدود 0.4 درصد بود.
برای مثال اول تصمیم گرفتیم از ده سطح شبکه برای ضلع بلند و ده سطح شبکه برای ضلع کوتاه استفاده کنیم. فاصله بین قیمت مرجع و خطوط شبکه اول و همچنین فاصله بین خطوط شبکه جداگانه 10 درصد از نوسانات روز قبل محاسبه می شود.
هر بار که ما ضربه یک خط شبکه زیر (/بالا) قیمت مرجع, ما برای باز کردن یک طولانی (/کوتاه) موقعیت. سپس موقعیت بسته می شود زمانی که قیمت ارز معامله شده افزایش می یابد (/کاهش می یابد) به یک و نیم طول شبکه از قیمت جایی که ما موقعیت طولانی (/کوتاه) را باز کردیم.
مثال دوم یک استراتژی مشابه را با یک تفاوت نشان می دهد. این بار ما از 20 سطح شبکه استفاده می کنیم. این به این معنی است که فاصله بین خطوط شبکه فردی به عنوان 5 درصد از نوسانات دیروز محاسبه می شود. ما انتظار داریم که این استراتژی مشابه عمل کند اما همچنین انتظار داریم تفاوت بین گزارش معاملات متاتریدر و گزارش معاملات بسته بسیار چشمگیرتر باشد. تفاوت بین دو روش گزارش دهی ناشی از این واقعیت است که 20 سطح شبکه امکان دستاوردهای کوچکتر را فراهم می کند. با این حال, هر بار که ما باز کردن یک تجارت جدید, تمام معاملات در حال حاضر باز از دست دادن. بنابراین, اگر منحنی می کند تا پایان روز تلنگر نیست, از دست دادن است که بسیار بیشتر.
نمونه ای که ما در حال حاضر از همان استراتژی معاملاتی شبکه ای است که در اولین نمونه نشان داده شده است. با این حال, این بار ما یک دوره زمانی را تجزیه و تحلیل می کنیم که قیمت در طول روز به همان اندازه نوسان نکرد و بنابراین استراتژی سودمند نیست. بازه زمانی در این مثال 7 روز بعد یعنی از 2.2.2021 8:55 تا 11.2.2021 20: 25 است که 10926 نقطه داده (یک بار دیگر 7 روز معاملاتی) برای ما باقی می گذارد.
همانطور که می بینید, چند روز از دست دادن در یک ردیف وجود دارد. این ناشی از این واقعیت است که قیمت در طول روز نوسان نداشت. بجای, این روند در یک جهت. حتی اگر قیمت در طول یک روز افزایش می یابد و می افتد در طول بعد, ما هنوز هم از دست دادن پول در هنگام استفاده از این استراتژی – اگر قیمت روند در طول روز. برای داشتن یک استراتژی معاملاتی شبکه ای پر سود, که در پایان هر روز بازنشانی می شود, ما نیاز داریم که قیمت در طول روز نوسان کند.
نویسنده: دانیلا هانیکووا, تحلیلگر کوانت
شما به دنبال استراتژی های بیشتر برای خواندن در مورد? ثبت نام برای خبرنامه ما و یا بازدید از وبلاگ و یا غربال ما .
شما می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات حق بیمه کوانتپدیا? بررسی کنید که چگونه کوانتپدیا کار می کند, ماموریت ما و پیشنهاد قیمت گذاری حق بیمه.
شما می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کوانتپدیا نرم افزار خدمات? توضیحات خود را بررسی کنید, تماشای فیلم, بررسی قابلیت های گزارش و بازدید از پیشنهاد قیمت گذاری ما.
شما به دنبال داده های تاریخی و یا سیستم عامل های پشتی? لیست تخفیف های معاملاتی الگویی ما را بررسی کنید .
یا ما را دنبال کنید:
کوانتپدیا دانشنامه استراتژی های معاملاتی کمی است
ما قبلا ده ها هزار مقاله تحقیقاتی مالی را تجزیه و تحلیل کرده ایم و بیش از 600 سیستم تجاری جذاب را همراه با صدها مقاله علمی مرتبط شناسایی کرده ایم.
