میانگین حرکت ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که داده های قیمت را در یک دوره خاص صاف می کند. این خط قیمت صاف به محدود کردن تأثیر حرکات تصادفی و کوتاه مدت بازار کمک می کند که باعث می شود تا بازرگانان روند را برای معامله گران سخت تر کنند.
ما همه چیزهایی را که باید بدانید برای درک و تجارت متوسط حرکت خواهیم کرد.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به معامله گران از بین بردن سر و صدا و روند نقطه است.
توجه کنید که چگونه خط میانگین متحرک آبی زیر می توان دید که قیمت در حال حرکت است:
چگونه میانگین متحرک با میانگین سنتی محاسبه شده متفاوت است؟
پاسخ بستگی به این دارد که نوع میانگین متحرک شما از آن استفاده می کنید - چند نوع مختلف از میانگین های متحرک وجود دارد که بعداً در این پست به عمق بیشتری شیرجه می زنیم. اما آنچه همه میانگین های متحرک مشترک هستند ، و آنچه آنها را از میانگین سنتی محاسبه شده متمایز می کند ، درست در آنجا - "حرکت" است.
میانگین های متحرک منحصر به فرد هستند زیرا شما به طور مداوم آنها را بر اساس جدیدترین داده های قیمت محاسبه می کنید - شما به طور متوسط آخرین دوره N که N ممکن است 12 روز گذشته باشد.
این محاسبات مداوم باعث می شود که میانگین حرکت کند - از این رو نام ، ایجاد یک خط قیمت نرم تر.
میانگین متحرک به شما چه می گوید؟
میانگین حرکت به معامله گران کمک می کند تا با فیلتر کردن سر و صدای کوتاه مدت ، جهت روند را شناسایی کنند. این رایج ترین کاربرد برای حرکت شاخص های متوسط است.
بیایید این را در یک مثال با استفاده از تئوری داو مشاهده کنیم.
پزشکان تئوری داو برای شناسایی امواج اولیه ، ثانویه و جزئی از تجزیه و تحلیل بازه زمانی مختلف استفاده می کنند - ما به ترتیب از میانگین حرکت ساده با فیبوناچی 223 ، 55 ، 13 روزه برای شناسایی این امواج استفاده خواهیم کرد.
سعی کنید روند قیمت طولانی ، میان مدت و کوتاه مدت را در نمودار زیر مشخص کنید.
اکنون ببینید شناسایی روند قیمت با میانگین های متحرک چقدر آسان تر است.
در حالی که استفاده از میانگین های متحرک برای تعیین جهت روندهای بازار نسبتاً ساده است ، درک انواع مختلف میانگین های متحرک و نحوه صاف کردن آنها یک بازار پیچیده ضروری است.
انواع میانگین های متحرک
- میانگین متحرک ساده (SMA)
- میانگین متحرک نمایی (EMA)
- میانگین متحرک صاف (SMMA)
- میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)
هر یک از اینها مزایا و معایب خود را دارد. درک شباهت ها و تفاوت های آنها و اینکه چگونه می توانند بر تجارت شما تأثیر بگذارند ، ضروری است.
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده (SMA) به درستی نامگذاری شده است. SMA ساده ترین نوع میانگین متحرک است و سادگی آن یکی از مهم ترین مزایای آن است.
SMA میانگین قیمت را برای تعداد دوره های داده شده نشان می دهد. در حالی که می‌توانید از هر تعداد دوره استفاده کنید، برخی از رایج‌ترین آنها شامل 20، 50، 100 و 200 می‌شود. برخی از معامله‌گران نیز از دنباله فیبوناچی استفاده می‌کنند - در ادامه در این مورد بیشتر توضیح خواهیم داد.
برای مثال، اگر انتخاب کنید از SMA 100 دوره ای استفاده کنید، مقدار SMA میانگین قیمت برای 100 دوره قبلی است.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی با SMA متفاوت است زیرا EMA داده های اخیر را به شدت وزن می کند، که به نوبه خود نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.
این نشان می‌دهد که اطلاعات جدیدتر از داده‌های قدیمی‌تر مهم‌تر است، که به طور کلی درست است. با این حال، اگر دوره EMA خیلی کوتاه باشد، یک معامله گر در معرض خطر اره کردن است.
ببینید که چگونه خط EMA در نارنجی سریعتر از SMA به رنگ آبی با حرکت قیمت سازگار می شود.
میانگین متحرک صاف (SMMA)
SMMA نوع خاصی از EMA است که داده های دوره بسیار طولانی تری را اعمال می کند.
برخلاف یک EMA استاندارد، SMMA تمام سری داده‌های موجود را در نظر می‌گیرد. این بدان معنی است که SMMA داده های قیمت قدیمی را حذف نمی کند.
چگونه می توان همه این داده ها را در نظر گرفت در حالی که هنوز به معامله گران کمک می کند تا روندهای اخیر را شناسایی کنند؟
به یاد داشته باشید، SMMA یک نوع EMA است، به این معنی که وزن این داده های قدیمی به طور تصاعدی کمتر و سنگین تر می شود. ایده این است که SMMA روندها را حتی بیشتر هموار می کند و در عین حال روندهای اخیر یا فعلی را با وزن دادن بیشتر به آن ها قابل توجه تر می کند.
توجه داشته باشید که خط SMMA در بنفش صاف تر از خط SM در آبی است.
میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)
LWMA میانگین متحرک نهایی است که بررسی خواهیم کرد.
مانند EMA، هرچه اطلاعات قیمت جدیدتر باشد، LWMA به شدت آن داده ها را وزن می کند. در حالی که EMA و LWMA اطلاعات تقریباً مشابهی را منتقل می‌کنند، اما به دلیل محاسباتشان این کار را متفاوت انجام می‌دهند، که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.
مزیت LWMA این است که سریعتر به داده های جدید واکنش نشان می دهد.
LWMA به اندازه SMA یا EMA رایج نیست. این بدان معنا نیست که هرگز استفاده از آن را نخواهید دید، اما پلتفرم های معاملاتی ممکن است همیشه آن را برای شما محاسبه نکنند، همانطور که اغلب با SMA و EMA انجام می دهند.
زمان استفاده از هر نوع میانگین متحرک
اکنون که ما به چند نوع مختلف میانگین متحرک نگاه کردیم، ممکن است تعجب کنید که کدام یک بهترین است؟مشکل این است که پاسخی برای این سوال وجود ندارد.
هیچ نوع میانگین متحرک ذاتاً برتر از بقیه نیست.
هر نوع مزایا و معایب خود را دارد. یکی از مواردی که برای شما بهتر کار خواهد کرد به استراتژی شما ، تعداد دوره هایی که استفاده می کنید ، سایر شاخص ها و غیره بستگی دارد.
مانند هر شاخص فنی دیگر ، بهتر است آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی برای شما بهتر است و از طریق چگونگی تأثیرگذاری بر استراتژی شما فکر می کنید. با امتحان کردن انواع مختلف و طول دوره ، می توانید همه جنبه های مختلف میانگین حرکت را درک کنید و در عین حال میانگین حرکت و دوره ای را نیز پیدا کنید که بیشتر مفید است.
محاسبات متوسط حرکت
ما در مورد انواع مختلف میانگین های متحرک صحبت کرده ایم ، اما به یادگیری نحوه محاسبه آنها برای درک آنها کمک می کند.
با آشنایی با محاسبات ، می توانید داده هایی را که میانگین متحرک ارائه می دهد ، نحوه تفاوت آن با سایر میانگین های متحرک و چگونگی در نظر گرفتن داده ها در زمینه سایر شاخص های فنی درک کنید.
محاسبه متوسط حرکت ساده
برای محاسبه SMA ، قیمت بسته شدن را برای هر دوره می گیرید ، آنها را به هم اضافه می کنید و آنها را بر اساس تعداد دوره های موجود در مجموعه تقسیم می کنید.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما یک SMA 20 دوره را محاسبه می کنید و هر دوره یک روز است. شما میانگین قیمت هر یک از 20 روز اخیر را می گیرید ، 20 عدد را به هم اضافه می کنید ، و سپس کل را با 20 تقسیم می کنید.
شما می توانید SMA را با استفاده از تقریباً هر تعداد دوره مورد نظر محاسبه کنید. شما همچنین به استفاده از روزها به عنوان دوره محدود نمی شوید. اگر تصمیم دارید این کار را انجام دهید ، می توانید از یک دقیقه تا یک ماه از هر چیزی استفاده کنید.
در زیر فرمول SMA که P در آن قیمت است و N تعداد دوره ها است.
sma = (p_1 + p_2 +… p_n)/n
محاسبه میانگین متحرک نمایی
برای محاسبه EMA ، شما با تعیین ضریب هموار سازی شروع می کنید. سپس EMA دوره قبلی و داده های قیمت جدید را با ضریب هموار سازی وزن می کنید و آنها را با استفاده از فرمول زیر اضافه می کنید.
ema * t = ema_t1 * (1. 0 - sf) + newData _ sf
به طور معمول ، محاسبه برای ضرب وزنه برداری دوره انتخاب شده به علاوه یک است. سپس دو را با شماره حاصل تقسیم می کنید. هنگامی که نوشته شده است ، فرمول با استفاده از سه به عنوان نمونه ای که SF عامل صاف کننده است به نظر می رسد:
sf = 2 / (n + 1) sf = 2 / (3 + 1) sf = 2 /4 sf = 0. 5
بیایید این موضوع را با ایجاد یک سری زمانی 4 دوره EMA با قیمت 1 ، 3 ، 2 ، 6 که به ترتیب EMA از N/A ، 2 ، 2 ، 4 خواهد بود ، روشن کنیم.
1 _ (1-0. 5) + 3 _ 0. 5 = 0. 5 + 1. 5 = 2 2 _ (1-0. 5) + 2 _ 0. 5 = 1 + 1 = 2 2 _ (1-0. 5) + 6 _ 0. 5 = 1 + 3 =4
محاسبه متوسط متحرک صاف
برای محاسبه SMMA ، شما با تعیین ضریب هموار سازی شروع می کنید. سپس EMA دوره قبلی و داده های قیمت جدید را با ضریب هموار سازی وزن می کنید و آنها را با استفاده از فرمول زیر اضافه می کنید.
smma * t = smma_t1 * (1. 0 - sf) + newData _ sf
SMMA EMA با ضریب صاف کننده 1/N به جای 2/(N+1) است. بیایید از همان نمونه سه دوره استفاده کنیم که با EMA فوق انجام دادیم.
sf = 1 \ div n sf = 1 \ div 3 sf = 0. 33
smma * t = smma_t1 * (1. 0 - sf) + newData _ sf
1 _ (1-0. 33) + 3 _ 0. 33 = 0. 67+ 1 = 1. 67 1. 67 _ (1-0. 33) + 2 _ 0. 33 = 1. 11 + 0. 67 = 1. 77 1. 77 _ (1-0. 33) + 6 _ 0. 33 = 1. 19 + 2 =3. 19
خط قیمت ما از 1 ، 3 ، 2 ، 6 دارای SMMA N/A ، 1. 67 ، 1. 77 ، 3. 19 است.
محاسبه متوسط متحرک وزن خطی
برای محاسبه LWMA ، شما هر مشاهده قیمت را با وزنی ضرب می کنید که به طور مساوی با وزن کاهش می یابد و سپس با مجموع قیمت های وزنی بر اساس مجموع وزنه ها تقسیم می شود.
بگذارید P مشاهدات قیمت و وزن باشد.
lwma = (p t * w 1 + p_t1 * w_2 + p_t2 * w_3 +…)/(w)
بهتر است از یک فرمول برای محاسبه وزن و استفاده از عملکرد N-T استفاده نکنید. به عنوان مثال ، اگر ما جدیدترین قیمت خود را با 4 ضرب کنیم ، قیمت بعدی ما با 3 ، سپس 2 و در آخر 1 ، به طور مساوی توزیع نمی شود.
کاهش وزن ما از 4 به 3 ، یک تغییر 33 ٪ ، بسیار کمتر از 2 به 1 است ، یک تغییر 100 ٪.
فرمول برای تعیین وزن اولیه و مرحله زیر است. W وزن اولیه است ، F یک فاکتور وزن اختیاری است که در آن تعداد بالاتر باعث تغییر وزن قابل توجهی خواهد شد و T تعداد دوره های T است.
w = f/ t-1 step_t = w^t
ما LWMA را با استفاده از W از 0. 5 با استفاده از سری قیمت چهار دوره مورد استفاده در مثالهای قبلی 1 ، 3 ، 2 ، 6 محاسبه می کنیم و در نتیجه LWMA N/A ، 0. 5 ، 3 ، 4. 5 ایجاد می شود.
lwma = (1 _ 0. 5^4 + 3 _ 0. 5^3 + 2 _ 0. 5^2 + 6 _ 0. 5^1)/(0. 5^4 + 0. 5^3 + 0. 5^2 + 0. 5^1) lwma = (1 _0. 625 + 3 _ 0. 125 + 2 _ 0. 25 + 6 _ 0. 5)/(0. 625 + 0. 125 + 0. 25 + 0. 5) LWMA = (0. 625 + 0. 375 + 0. 5 + 3) /1. 5 LWMA = 3
محدودیت های میانگین حرکت
مانند هر شاخص فنی ، میانگین های حرکت محدودیت های خود را دارند. اگر قصد استفاده از میانگین های متحرک را دارید ، درک این محدودیت ها به شما امکان می دهد تا از آنها به طور مؤثرتری استفاده کنید.
- عامل تاخیر
- بازارها
- بزرگنمایی برای ورودی های بهتر
عامل تاخیر
یکی از مهمترین محدودیت های میانگین حرکت این است که آنها یک شاخص عقب مانده هستند. هرچه تعداد دوره ها در محاسبه متوسط در حال حرکت طولانی تر باشد ، تاخیر قابل توجه تر خواهد بود.
تاخیر به ویژه با میانگین های متحرک طولانی تر از آن آشکار است زیرا هر دوره دارای وزن یکسان است. میانگین های متحرک دیگر که ما به آن نگاه کرده ایم ، از جمله EMA ، SMMA و LWMA ، همه تلاش می کنند با قرار دادن وزن بیشتر به داده های اخیر ، این محدودیت را برطرف کنند. در حالی که این کمک می کند ، مطمئناً مسئله را از بین نمی برد.
برای درک چگونگی تأثیر تاخیر در محاسبات متوسط متفاوت ، ما به یک مثال نگاه خواهیم کرد.
به EMA 20 ، 50 ، 100 و 200 روزه در زیر نگاه کنید. توجه کنید که چگونه EMA های دوره پایین تر نسبت به دوره بالاتر EMA ها واکنش نشان می دهند.
بازارهای مختلف (خرد شدن)
محدودیت دیگر این است که میانگین حرکت در بعضی از محیط های بازار نسبت به سایرین تمایل به کار بهتر دارد.
در هنگام وقوع روند قوی ، استراتژی های متوسط در حال حرکت مفید هستند ، اما هنگامی که شرایط ریز و درشت یا محدوده یک هنجار است ، ممکن است یک سیستم پیروی از روند بهینه نباشد. قیمت اغلب در این محیط ها به جلو و عقب می چرخد و احتمالاً یک سیستم معکوس به احتمال زیاد عملکرد بهتری خواهد داشت.
علاوه بر این ، بازارها همیشه در بازه های زمانی مختلف گرایش دارند. تنظیم بازه زمانی می تواند در بازارها مفید باشد.
محدودیت های اضافی
در حالی که محدودیت هایی که ما فقط مورد بحث قرار دادیم برخی از برجسته ترین آنها است ، این بدان معنا نیست که میانگین های حرکت محدودیت هایی فراتر از این سه ندارند.
به عنوان مثال ، محدودیتی که در بیشتر شاخص های فنی اعمال می شود این است که داده ها تاریخی است. این بدان معناست که اطلاعات از گذشته است و لزوماً پیش بینی کننده نیست. همانطور که گفته می شود ، تاریخ تمایل به تکرار خود دارد ، اما این بدان معنی نیست که شاخص های تاریخی تضمین هایی در مورد آینده ارائه می دهند.
حرکت استراتژی های متوسط
- تعصب جهت بازار
- سیگنال های ورود و خروج
- حمایت و مقاومت
تعصب جهت بازار
این استراتژی اول از میانگین متحرک به عنوان مؤلفه فیلتر رژیم بازار استفاده می کند. بر اساس شرایط فعلی بازار ، این "تعصب" را که باید هنگام تجارت داشته باشید تعیین می کند ، چه طولانی یا کوتاه یا ریسک در مقابل ریسک.
به عنوان مثال ، بیایید از میانگین متحرک 200 روزه استفاده کنیم تا نشان دهیم که بازار در صعود است یا روند نزولی.
در اینجا ما در حال تلاش برای گرفتن جزر و مد در تئوری داو هستیم.
اگر قیمت بازار بالاتر از SMA باشد ، باید به دنبال ورودی های طولانی باشیم. با این حال ، اگر قیمت بازار زیر SMA 200 روزه باشد ، باید به دنبال فرصت های کوتاه باشیم.
مدیریت سرمایه گذاری کامبریا از این استراتژی برای مدل زمان بندی خود استفاده می کند. Meb Faber ، بنیانگذار و مدیر ارشد سرمایه گذاری این شرکت ، به برخی از سؤالات متداول در مورد مدل زمان بندی پاسخ می دهد. به روزرسانی های کامل را می توان در مقاله سفید یافت ، یک رویکرد کمی برای تخصیص دارایی تاکتیکی.
در حالی که روش های مختلفی برای استفاده از میانگین های متحرک به عنوان فیلترهای رژیم بازار وجود دارد ، میانگین حرکت 200 روزه محبوب ترین است.
پل تودور جونز ، مدیر صندوق پرچین میلیاردر ، حتی به عنوان مشاوره به سرمایه گذار متوسط گفت: "از هر چیزی که زیر میانگین حرکت 200 روزه باشد ، خارج شوید."
سیگنال های ورود و خروج
استراتژی زیر که ما به آن خواهیم پرداخت ، از میانگین های متحرک به عنوان سیگنال های ورودی و خروج استفاده خواهیم کرد. چند روش مختلف برای انجام این کار وجود دارد ، اما دو مورد متداول متقاطع هستند و باند بولینگر به معنای برگشت است. ما به سرعت نگاهی به هر دوی این موارد خواهیم انداخت.
حرکت متقاطع متوسط
یک متقاطع متوسط در حال حرکت هنگامی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک از میانگین متحرک دیگر عبور کند. متقاطع ممکن است یا نزولی یا صعودی باشد. میانگین سریعتر حرکت می کند و از میانگین کندتر حرکت در یک متقاطع نزولی عبور می کند. شما یک سیگنال برای خروج از موقعیت طولانی دارید یا وقتی این اتفاق می افتد وارد تجارت کوتاه می شوید. در یک متقاطع صعودی ، میانگین سریعتر حرکت می کند و از میانگین کندتر حرکت می کند. این یک سیگنال برای ورود به یک موقعیت طولانی یا خارج شدن از یک تجارت کوتاه است.
محبوب ترین کراس اوورها صلیب طلایی و صلیب مرگ هستند.
این کراس اوورها از میانگین حرکت 50 روزه و 200 روزه استفاده می کنند.
یک صلیب طلایی هنگامی اتفاق می افتد که میانگین متحرک 50 دوره از بالای 200 دوره عبور می کند ، و عبور 50 دوره زیر 200 دوره ، نشانگر یک صلیب مرگ است.
باند بولینگر میانگین برگشت
گروههای بولینجر از این واقعیت سود می برند که بازارها در کوتاه مدت معنادار هستند.
قبل از اینکه حفر کنیم ، اجازه دهید در مورد میانگین برگشت مجدد بحث کنیم.
هنگامی که قیمت ها به طور قابل توجهی از یک جهت حرکت می کنند ، به ویژه در هیچ خبری ، آنها اغلب به حرکت در جهت مخالف برمی گردند.
نوارهای بولینگر از یک خط میانی به نام پایه تشکیل شده است که خطوط پاکت بالا و پایین آن است. خط مرکزی یک میانگین در حال حرکت است و خطوط فوقانی و پایین نشان دهنده انحراف استاندارد از میانگین است.
اجرای دقیق این استراتژی متفاوت است ، اما عبور از خط قیمت فراتر از باند ، سیگنال ورود را ایجاد می کند و قیمت لمس کردن مبنای سیگنال خروج است.
حمایت و مقاومت
میانگین حرکت می تواند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کند.
من یک پست دارم که پشتیبانی و مقاومت را کاملاً توضیح می دهد ، اما ایده اصلی این است که آنها به عنوان گروههایی عمل می کنند که قیمت ها اغلب برای دستیابی به موفقیت تلاش می کنند.
هنگام استفاده از میانگین های حرکت به عنوان پشتیبانی و مقاومت ، دوره مورد نظر تغییر می کند. یک قاعده کلی این است که یک میانگین حرکت 20 دوره ای نشان دهنده یک روند قوی است ، میانگین حرکت 50 دوره ای نشان دهنده یک روند متوسط است و میانگین حرکت 200 دوره نشانگر روند ضعیفی است.
12/26 پشتیبانی و مقاومت EMA
12 دوره EMA و EMA 26 دوره محبوب ترین پشتیبانی و مقاومت در برابر میانگین حرکت در معاملات داخل کشور است.
خط پایین
ما به روش های بسیاری برای استفاده از میانگین های متحرک توجه کرده ایم و موارد دیگری نیز فراتر از مواردی که امروزه پوشش داده ایم وجود دارد. اگرچه این شاخص محدودیت های خود را دارد ، دلیلی وجود دارد که بسیار محبوب است - این یک ابزار عالی است که هر معامله گر باید به صفحه ابزار خود اضافه کند.
گزارش این تبلیغ
