واگرایی چیست؟

2021-02-15

واگرایی تفاوت بین بازده به دست آمده توسط سرمایه گذاران در داروین و بازگشت نظری یک داروین است. به عنوان درصد نشان داده شده است و مقدار آن می تواند منفی یا مثبت باشد.

چیه؟

واگرایی تفاوت بین بازده به دست آمده توسط سرمایه گذاران در داروین و بازگشت Thiorical یک داروین است. به عنوان درصد نشان داده شده است و مقدار آن می تواند منفی یا مثبت باشد.

از دیدگاه فناوری ، تکرار معاملات معامله گران و سرمایه گذاران به طور یکسان غیرممکن است ، بنابراین همیشه واگرایی وجود خواهد داشت.

چگونه ایجاد می شود؟

سرمایه گذاران ممکن است به 3 دلیل واگرایی را تجربه کنند:

1. ارز پایه

هنگامی که ارز کیف پول سرمایه گذار با ارز پایه داروین متفاوت است ، به دلیل ارزش هر دو ارز در حالی که تجارت باز است ، می تواند تفاوت های کمی در ارزش معاملات ایجاد کند.

تکامل طولانی مدت آنها تصادفی است ، بنابراین معاملات می توانند به دلیل ارز پایه ، واگرایی مثبت و منفی داشته باشند.

2. تأخیر

به دلایل فن آوری ، معاملات سرمایه گذاران همیشه با تأخیر چند میلی ثانیه در مقایسه با معامله گران تکرار می شوند ، بنابراین ، در آن فضای کوتاه زمان ، شرایط بازار می تواند تغییر کند و به همین ترتیب قیمتی که در آن معاملات انجام می شود.

همانطور که در مورد ارز پایه ، واگرایی به دلیل تأخیر تصادفی است.

3. حجم سرمایه گذار

این علت اصلی واگرایی سیستماتیک است. این اتفاق می افتد که سرمایه تحت مدیریت در داروین به اندازه کافی بالا باشد که وقتی سعی می کند تجارت با حجم زیادی را انجام دهد ، باعث کاهش قیمت بازار می شود و قیمت اعدام بدتری را نسبت به سرمایه گذاران به دست آمده از معامله گر ارائه می دهد.

همه چیز برابر است ، هرچه حجم سرمایه گذاری در داروین بیشتر باشد ، شانس سرمایه گذاران ممکن است از تجربه واگرایی منفی برخوردار باشد.

چگونه می توانید واگرایی را تجزیه و تحلیل کنید؟

در بخش های زیر می توانید اطلاعاتی در مورد واگرایی داروین پیدا کنید:

واگرایی در ٪

در برگه "سرمایه گذار" داروین ، نمودار با شبیه سازی را مشاهده می کنید که بازده ٪ را که توسط سرمایه گذاران در مقایسه با داروین به دست آمده است ، مقایسه می کند ، در صورتی که سرمایه گذاران برای دوره زمانی انتخاب شده در داروین سرمایه گذاری کرده اند و گرفتنواگرایی ماهانه جاری را در نظر بگیرید.

Divergencia GTD

همانطور که می توانید در نمودار مشاهده کنید ، مهم نیست که واگرایی منفی چقدر کوچک باشد ، می تواند در دراز مدت تأثیر بزرگی در بازگشت شما داشته باشد.

این نمودار شامل واگرایی نظری ماهانه فعلی است که داروین داشت ، اما ممکن است با واگرایی تاریخی واقعی متفاوت باشد. این واگرایی ماهانه بر اساس واگرایی 100 سفارش آخر بدست می آید و به احتمال زیاد اتفاق می افتد.

واگرایی به ترتیب

همچنین در برگه "سرمایه گذاران" ، نمودار با نقاط در رنگ ها و اندازه های مختلف وجود دارد که نمایانگر سفارشات اجرا شده برای سرمایه گذاران است.

محور عمودی نشان دهنده تأخیر در میلی ثانیه است ، و محور افقی واگرایی در PIP ها را نشان می دهد (نقطه قرمز = واگرایی منفی ؛ نقطه سبز = واگرایی مثبت).

در اینجا می توانید تفاوت در اعدام بین معامله گر و سرمایه گذاران را در طی 100 سفارش اخیر مشاهده کنید.

Burbujas divergencia

واگرایی ماهانه

علاوه بر این ، از اطلاعات نشان داده شده در برگه "سرمایه گذاران" در صفحه داروین ، می توانید آخرین محاسبه واگرایی ماهانه تخمین زده شده ناشی از حجم سرمایه گذاران را با در نظر گرفتن 100 سفارش جدید مشاهده کنید. این واگرایی است که به عنوان مرجع برای محاسبه عملکرد سرمایه گذار تاریخی در نمودار برگه "سرمایه گذاران" گرفته شده است.

Divergence latency

تکامل واگرایی با گذشت زمان

همانطور که گفته شد ، واگرایی ماهانه که ما نمایش می دهیم ، 100 سفارش آخر سرمایه گذاران را در نظر می گیرد و از این 100 نفر ، فقط سفارشاتی که با تأخیر متوسط اجرا می شوند ، یعنی در کمتر از 400 میلی ثانیه یا میانگین تأخیر در صورتی که تاخیر متوسط از 400 بیشتر باشدخانم.

ما این کار را انجام می دهیم از آنجا که واگرایی می تواند ناشی از حرکت قیمت در فاصله بین تجارت معامله گر و بازپرداخت سرمایه گذاران (تأخیر) باشد ، و این می تواند محاسبه واگرایی را تحریف کند.

در نتیجه ، در برخی موارد ، واگرایی محاسبه شده به دلیل بالاتر از میانگین تأخیر تولید شده توسط معامله گر به طور سیستماتیک در شرایط بسیار بی ثبات می تواند بسیار نامنظم باشد.

این می تواند منجر به داده های واگرایی نشود که به طور مداوم واقعیت نوع تجارت انجام شده توسط داروین و واگرایی واقعی را که سرمایه گذاران رنج می برند ، منعکس نمی کند.

به عنوان مثال ، در مقطعی ، ما مجبور شدیم به خریدهای جدید داروین PME نزدیک شویم زیرا ، با وجود سابقه واگرایی منفی ، مدت کوتاهی وجود داشت که در طی آن واگرایی آن مثبت شد. بسیاری از سرمایه گذاران جرات سرمایه گذاری در آن را داشتند تا اینکه در یک روز ناگوار ، آنها واگرایی منفی گسترده ای متحمل شدند.

با تشکر از نمودار نمایش تکامل واگرایی در طول زمان - که در زیر برگه "سرمایه گذاران" موجود است - همچنین سرمایه گذاران قادر به:

مواردی مانند داروین PME ، واگرایی از لحاظ تاریخی را بدون افزایش در حجم سرمایه گذاری شناسایی کنید.
بدانید که آیا واگرایی فعلی - به ویژه اگر منفی باشد - به دلیل اجرای خوب/بد چند سفارش جدا شده امری است یا در اثر افزایش حجم سرمایه گذاری در اثر آن است.

چگونه می توان واگرایی سرمایه گذاری های خود را مشاهده کرد

از بستر سرمایه گذاری داروین ، در برگه "سرمایه گذاری داروین" "و در ستون" واگرایی "منعکس شده است ، شما قادر خواهید بود واگرایی انباشته شده زنده را که در هر یک از داروین هایی که در آن سرمایه گذاری کرده اید ، مشاهده کنید.

واگرایی 0. 39 ٪ به این معنی است که بازده سرمایه گذاری شما در این داروین 0. 39 ٪ بیشتر از بازگشت ممتاز داروین است زیرا شما در آن سرمایه گذاری کرده اید.

شما می توانید با تقسیم نقل قول فعلی داروین با یک نقل قول متوسط که در آن داروین خریداری کرده اید ، بازده مفهومی داروین را محاسبه کنید.

تفاوت این بازده و بازده واقعی شما واگرایی سرمایه گذار شما است.

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل داروین ها می شود ، توصیه می کنیم نکات زیر را در ذهن داشته باشید.

واگرایی ماهانه را کم ارزش نکنید

مهم نیست که چقدر کوچک باشد ، واگرایی به مرور زمان تعلق می گیرد و در صورت سرمایه گذاری در داروین در طی یک دوره زمانی بزرگ ، می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

واگرایی به دلیل ارز پایه

اگر در داروینز با ارز پایه متفاوت با مال خود سرمایه گذاری کنید ، باید در نظر بگیرید که هرچه مدت زمان معاملات معامله گران طولانی تر باشد ، به دلیل ارز پایه ، احتمال واگرایی قابل توجهی را مشاهده می کنید.

اما همچنین باید در نظر داشته باشید که اگر برای مدت زمان نسبتاً طولانی در آن داروین سرمایه گذاری کنید و به دلیل رفتار تصادفی آن ، واگرایی تمایل دارد که خود را متعادل کند.

بدون سرمایه گذاران ، ما نمی توانیم واگرایی را تخمین بزنیم

واگرایی فقط برای DARWIN هایی قابل محاسبه است که قبلاً سرمایه گذارانی دارند که حداقل 10 سفارش ارسال کرده اند.

واگرایی کمتر از 400 میلی ثانیه

ما در نظر می گیریم که واگرایی با تاخیر کمتر از 400 میلی ثانیه به دلیل حجم سرمایه گذار ایجاد شده است.

بنابراین سفارشات با تأخیر بالای 400 میلی‌ثانیه هنگام محاسبه واگرایی ماهانه در نظر گرفته نمی‌شوند.

واگرایی بیش از 400 میلی ثانیه

اگر واگرایی نتیجه تأخیر بالا، بیش از 400 میلی ثانیه باشد، ما در نظر می گیریم که این به دلایل تکنولوژیکی است، که می تواند تأخیر در تأیید سفارش انجام شده توسط معامله گر از طرف ارائه دهندگان نقدینگی ما باشد.

این می تواند در طول انتشارهای جدید مهم با افزایش قابل توجه نوسانات یا در دوره های تغییر بازار که نقدینگی کمیاب است، باشد.

این نتیجه تا حد زیادی تصادفی است و گاهی اوقات به نفع شما خواهد بود، و گاهی اوقات به ضرر شما، بنابراین اثر خود را در طول زمان در دراز مدت متعادل می کند.

مراقب داروین ها با واگرایی منفی سیستماتیک بدون افزایش حجم سرمایه گذاری باشید

سرمایه‌گذاران باید در نظر داشته باشند که داروین‌هایی که بدون افزایش حجم سرمایه‌گذاری شروع به واگرایی منفی سیستماتیک می‌کنند، داروین‌هایی هستند که - با استثنائات بسیار کمی - در گذشته تضمین‌های کمی ارائه کرده‌اند.

واگرایی منفی سیستماتیک بدون افزایش حجم سرمایه گذاری احتمالاً به این معنی است که سفارشات معامله گر توسط ارائه دهندگان نقدینگی به عنوان جریان سمی شناسایی می شود.

این معمولاً به این دلیل است که معامله‌گر در شرایط بسیار نوسان/ نقدینگی پایین معامله می‌کند، یا معامله‌گر از EA استفاده می‌کند که در خارج از داروینکس نیز فروخته می‌شود.