شاخص ها و نوسان سازها

Agenatrader انواع مختلفی از شاخص های قدرتمند را برای شما فراهم می کند که به شما در تجزیه و تحلیل بازار فردی کمک می کند.

شاخص ها را می توان در - نمودارها - اسکورت شرط - Agenascript استفاده کرد

برای هر شاخص ، شرح مختصری از تفسیر ، عملکرد و عملکرد آن ، نمایش گرافیکی در یک نمودار و جزئیات فنی بیشتر برای استفاده از آن با Agenascript خواهید یافت.

انباشت/توزیع (ADL)

شرح

شاخص توزیع توزیع لولین (ADL) توسط مارک چایکین تهیه شد. ADL یک نشانگر حجم است که نشان دهنده جریان پول است. ADL بهبودی از نشانگر حجم متعادل ایجاد شده توسط جو گرانویل است که در واقع یکی از شاخص های جلد اول بود.

تفسیر

دو تفسیر از ADL وجود دارد:

تأیید یک روند یا

1. تصویر واگرایی

اگر ADL در صعود در حال افزایش باشد ، پول در جهت افزایش قیمت ها جریان می یابد ، بنابراین صعود تأیید می شود. اگر ADL در روند نزولی قرار بگیرد ، پول از سهام خارج می شود ، بنابراین روند نزولی را تأیید می کند.

اطلاعات بیشتر

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از روش با یک شاخص (به عنوان مثال ADL () [int Barsago]) ، مقدار شاخص برای نوار ارجاع شده خروجی می شود.

پارامتر

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

تجسم

مثال

منطقه قیمت تطبیقی (APZ)

شرح

این یک شاخص فنی است که توسط لی لیبفارت در سال 2006 ساخته شده است. منطقه قیمت تطبیقی یک شاخص مبتنی بر نوسانات است که به عنوان مجموعه ای از گروههای ارائه شده بر روی نمودار قیمت نشان داده شده است. APZ ، که به ویژه در بازارهای غیر محرمانه و ناخوشایند مفید است ، با هدف کمک به معامله گران برای یافتن نقاط عطف بالقوه در بازارها توسعه یافته است. APZ مبتنی بر EMA کوتاه مدت و دو صاف است که با کاهش تاخیر به سرعت در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. این به روش زیر کار می کند: گروهها کانال ایجاد می کنند که قیمت متوسط را در بر می گیرد و تغییرات قیمت را ردیابی می کند. اگر قیمت از گروه فوقانی منطقه عبور کند ، این فرصتی برای معامله گر ایجاد معکوس می شود. برای باند پایین ، برعکس درست است.

تفسیر

هرچه حرکت قیمت بزرگتر باشد ، فاصله بین باند فوقانی و پایین بیشتر خواهد بود. هرچه حرکت قیمت کوچکتر باشد ، فاصله بین باندها کوچکتر خواهد بود. نوارهای گسترده تر نشان دهنده افزایش بی ثباتی و نوسانات هستند ، در حالی که نوارهای تنظیم شده از نزدیک نوسانات کاهش یافته را نشان می دهند. اگر عمل قیمت از طریق باند بالا یا پایین شکسته شود ، APZ تمایل به بازگشت به میانگین آماری خود دارد. این امر به فرصت های معاملاتی منجر می شود که بازار ممکن است سعی در عدم تعادل داشته باشد. اگر قیمت به عنوان مثال ، همانطور که در توضیحات ذکر شده است ، با استفاده از باند ها ، این فرصت را در جهت مخالف به شما ارائه می دهد.

اطلاعات بیشتر

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از روش با یک شاخص (به عنوان مثال APZ (2 ، 20) [INT Barsago]) ، مقدار شاخص برای نوار ارجاع شده خروجی می شود.

مولفه های

انحراف استاندارد Barpct

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

تعداد دوره میله های موجود در محاسبه

تجسم

مثال

آرون

شرح

آرون ، یک سیستم شاخص که تعیین می کند که آیا یک سهام روند رو به رشد است یا نه ، این روند توسط Tushar Chande در سال 1995 ساخته شده است. نام آن از سانسکریت "نور اولیه Dawn" گرفته شده است. چاند از این نام برای نشان دادن هدف شاخص ها برای آشکار کردن شروع یک روند جدید استفاده کرد. این شاخص ها تعداد دوره ها را از آخرین باری که قیمت X-Day High یا Low را ثبت می کند ، اندازه گیری می کنند. دو شاخص مجزا وجود دارد: آروون و آروون به پایین ، به موجب آن یک آررون 50 روز تعداد روزهای 50 روزه را اندازه گیری می کند ، و یک آررون 50 روزه در روزهای 50- اندازه گیری می کندروز کماین امر باعث می شود شاخص های آروار با نوسان سازهای معمول حرکت کنند ، که در رابطه با زمان روی قیمت متمرکز می شوند. آنچه شاخص های آروون را منحصر به فرد می کند این است که آنها در رابطه با قیمت روی زمان تمرکز می کنند. از شاخص های آرون می توان برای تشخیص روندهای نوظهور ، شناسایی ادغام ، پیش بینی معکوس و تعریف دوره های تصحیح استفاده کرد.

تفسیر

شاخص های آروون در بالای/زیر یک خط مرکزی (50) نوسان دارند و بین 0 تا 100 محدود هستند. این سه سطح برای تفسیر مهم است. در ابتدایی ترین ، گاوها وقتی آروون بالاتر از 50 و آروون پایین تر از 50 است ، لبه ای دارند. این نشانگر تمایل بیشتری برای اوج های جدید X-day از پایین است. Converse برای پایین آمدن صادق است. خرس ها لبه ای دارند که آروون زیر 50 و آروون پایین تر از 50 است.

افزایش به 100 نشان می دهد که ممکن است یک روند در حال ظهور باشد. این را می توان با کاهش در شاخص دیگر آروون تأیید کرد. به عنوان مثال ، یک حرکت به 100 در آروون همراه با کاهش زیر 30 در آروون-پایین ، قدرت وارونه را نشان می دهد. به طور مداوم خوانش بالا به معنای متوسط قیمت ها به طور مرتب در سطح جدید یا پایین ترین سطح جدید قرار می گیرد. هنگامی که aroon-up در محدوده 70-100 برای یک دوره طولانی باقی می ماند ، قیمت ها به طور مداوم بیشتر می شوند. در مقابل ، خوانش های مداوم به طور مداوم نشان می دهد که قیمت ها به ندرت به اوج یا پایین ترین سطح جدید می پردازند. هنگامی که آروون در محدوده 0-30 برای مدت طولانی باقی می ماند ، قیمت ها پایین نمی آیند. این بدان معنی نیست که قیمت ها بالاتر می روند. برای این کار باید aroon-up را بررسی کنیم.

اطلاعات بیشتر

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با یک شاخص (به عنوان مثال Aroon (20) [int Barsago]) مقدار شاخص برای آخرین نوار ارجاع شده نمایش داده می شود.

مولفه های

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

تعداد دوره های میله ای که هنگام محاسبه مقادیر مورد توجه قرار گرفته است

تجسم

مثال

نوسان ساز

شرح

این نوسان ساز با تفریق آروون به پایین از آروون محاسبه می شود. معمولاً ، این دو شاخص برای مقایسه آسان در کنار یکدیگر ترسیم می شوند ، اما معامله گران همچنین می توانند تفاوت بین دو شاخص را با استفاده از نوسان ساز آررون مشاهده کنند ، که می تواند بی ن-100 و +100 نوسان داشته باشد ، با صفر به عنوان خط میانی. هنگامی که نوسان ساز مثبت است ، این نشانگر تعصب روند صعودی است ، در حالی که وقتی نوسان ساز منفی است ، این یک تعصب روند نزولی را نشان می دهد. Chartists همچنین گزینه ای برای گسترش آستانه خرس گاو برای مشاهده سیگنال های قوی تر دارند.

تفسیر

اسیلاتور آروون از نظر ایده آل به عنوان یک فیلتر روند و نشانگر استحکام روند استفاده می شود. از آن به طور مشابه با نشانگر ADX استفاده می شود.

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با شاخصی مانند (aroonocsillator (20) [int barsago]) ، مقدار شاخص برای نوار ارجاع شده تولید می شود.

مولفه های

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

دوره تعداد میله های در نظر گرفته شده برای محاسبات

تجسم

مثال

شاخص جهت دار متوسط (ADX)

شرح

ADX بخشی از گروهی از شاخص‌های حرکت جهت‌دار است که یک سیستم معاملاتی توسعه‌یافته توسط ولز وایلدر را تشکیل می‌دهند: شاخص جهت‌گیری متوسط، نشانگر جهت منهای (-DI) و نشانگر جهت‌دار پلاس (+DI). وایلدر ADX را با در نظر گرفتن قیمت‌ها و کالاهای روزانه طراحی کرد. با این حال، این شاخص ها را می توان برای سهام نیز اعمال کرد. شاخص جهت دار متوسط، قدرت روند را بدون در نظر گرفتن جهت روند اندازه گیری می کند، در حالی ک ه-DI و +DI با تعیین جهت روند، ADX را تکمیل می کنند. وقتی با هم استفاده می شود، معامله گران می توانند هم جهت و هم قدرت روند را دریابند.

وایلدر در کتاب خود در سال 1978، مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی، در مورد شاخص‌های حرکت جهت‌گیری صحبت می‌کند، که همچنین جزئیات میانگین برد واقعی (ATR)، سیستم سهموی SAR و RSI را نشان می‌دهد. اگرچه او آنها را قبل از عصر رایانه توسعه داد، اما شاخص‌های وایلدر در محاسبه‌شان بسیار دقیق هستند و امروزه نیز به همان اندازه مؤثر هستند.

تفسیر

شاخص جهت دار متوسط (ADX) برای اندازه گیری قدرت یا ضعف یک روند استفاده می شود، نه جهت واقعی. حرکت جهتی با +DI و-DI تعریف می شود. به طور کلی، گاوها زمانی که +DI بزرگتر ا ز-DI است لبه دارند، در حالی که خرس ها زمانی ک ه-DI بزرگتر است لبه دارند. تلاقی این اندیکاتورهای جهت دار را می توان با ADX برای یک سیستم معاملاتی کامل ترکیب کرد.

باید در نظر داشت که وایلدر یک تاجر کالا و ارز بود. مثال‌های کتاب‌های او بر اساس این ابزار است، نه سهام. این بدان معنا نیست که شاخص های او را نمی توان با سهام استفاده کرد. برخی از سهام دارای ویژگی های قیمتی مشابه کالاها هستند که با روندهای کوتاه و قوی تمایل به نوسانات بیشتری دارند. سهام با نوسانات پایین ممکن است سیگنال هایی را بر اساس پارامترهای وایلدر تولید نکنند. چارتیست ها احتمالاً باید تنظیمات نشانگر یا پارامترهای سیگنال را با توجه به ویژگی های امنیتی تنظیم کنند.

اطلاعات بیشتر

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با یک شاخص (به عنوان مثال ADX (20)[ int barsAgo])، مقدار نشانگر برای نوار ارجاع داده می شود.

مولفه های

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

تعداد دوره میله های موجود در محاسبه

تجسم

مثال

میانگین رتبه حرکت جهت دار (ADXR)

شرح

ADXR نشانگر ADX به اضافه ADX از n روز پیش تقسیم بر 2 است. به صورت معادله نوشته شده، به نظر می رسد: (ADX فعلی + ADX n روز پیش) / 2.

تفسیر

نوسانگر در امتداد یک خط راهنما حرکت می کند که معمولاً دارای مقدار 20 است. وقتی ADXR از 20 بالاتر می رود، یک روند وجود دارد. اگر ADXR زیر 20 باشد، هیچ روندی وجود ندارد و بازار به سمتی حرکت می کند. ولز وایلدر توصیه می کند که در بازار با ارزش 25 و بالاتر خرید کنید و تا زمانی که ارزش بالای 20 باقی بماند، موقعیت را حفظ کنید.

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با یک شاخص (به عنوان مثال ADXR (10، 14)[ int barsAgo])، مقدار نشانگر برای نوار ارجاع داده می شود.

مولفه های

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

فاصله بین اولین مقدار ADX و مقدار فعلی ADX

تعداد دوره میله های موجود در محاسبه

تجسم

مثال

میانگین محدوده واقعی (ATR)

شرح و تفسیر

دامنه متوسط واقعی (ATR) ، که توسط J. Welles Wilder تهیه شده است ، شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. همانطور که در بیشتر شاخص های او صادق است ، وایلدر ATR را با کالاها و قیمت های روزانه در ذهن طراحی کرد. کالاها اغلب از سهام بی ثبات تر هستند و اغلب شکاف ها و حرکات محدود را تجربه می کنند ، که وقتی کالایی باز می شود یا حداکثر حداکثر حرکت مجاز خود را برای جلسه باز می کند ، اتفاق می افتد. یک فرمول نوسانات که فقط بر اساس دامنه پایین بالا ساخته شده است ، قادر به جذب نوسانات از حرکات شکاف یا محدودیت نیست. بنابراین ، وایلدر ، میانگین دامنه واقعی را برای گرفتن این نوسانات "گمشده" توسعه داد. به خاطر داشته باشید که ATR نشانه ای از جهت قیمت را ارائه نمی دهد ، بلکه صرفاً نوسانات است.

ATR در کتاب 1978 وایلدر ، مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی نمایش داده شده است ، که همچنین در مورد SAR پارابولیک ، RSI و مفهوم جنبش جهت دار (ADX) به تفصیل می پردازد. علیرغم اینکه قبل از عصر رایانه توسعه یافته است ، شاخص های وایلدر امروز به همان اندازه کاربردی هستند و بسیار محبوب هستند.

نقطه شروع Wilder مفهومی به نام Trange Range (TR) بود که به عنوان بزرگترین موارد زیر تعریف می شود: - روش 1: منهای جریان جریان کمترین جریان - روش 2: منهای جریان قبلی نزدیک قبلی (مقدار مطلق) -روش 3: منهای کم جریان قبلی نزدیک (مقدار مطلق)

از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود ، زیرا وایلدر علاقه مند به اندازه گیری فاصله بین دو نقطه بود ، نه جهت. اگر دوره فعلی بالاتر از دوره قبلی باشد و پایین آن پایین تر از دوره قبل باشد ، از محدوده کمترین دوره فعلی به عنوان محدوده واقعی استفاده می شود. این یک روز بیرونی است که از روش 1 برای محاسبه TR استفاده می کند و کاملاً ساده است. از روشهای 2 و 3 هر زمان که شکاف یا داخل آن وجود داشته باشد استفاده می شود. شکاف زمانی رخ می دهد که نزدیک قبلی از جریان زیاد باشد (نشانگر شکاف بالقوه به پایین یا حرکت محدود است) یا نزدیک بودن قبلی پایین تر از جریان کم است (نشانگر یک شکاف بالقوه بالا یا حرکت محدود است). تصویر زیر نمونه هایی از زمان مناسب بودن روش های 2 و 3 را نشان می دهد.

اطلاعات بیشتر

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با یک شاخص (به عنوان مثال ATR (14) [INT Barsago]) ، مقدار شاخص برای نوار ارجاع شده خروجی می شود.

مولفه های

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

تعداد دوره میله های موجود در محاسبه

تجسم

مثال

bbbreakoutspeed

شرح

Shows the change in the width of the Bollinger Bands in comparison to the width of the Bollinger Bands of the previous bar. Negative (red) means that the Bollinger Bands are drawing together. (Larger than SignalSize -> Short, characterized by a more intense red) Positive (green) means that the Bollinger Bands are diverging. (Larger than SignalSize ->طولانی ، که با یک سبز شدیدتر مشخص می شود)

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با یک شاخص (به عنوان مثال bbbreakoutspeed (5) [int barsago]) ، مقدار شاخص برای نوار ارجاع شده خروجی می شود.

مولفه های

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

انحراف استاندارد Bandsdeviation برای گروههای بولینگر

دوره های باند برای گروههای بولینگر

حداقل ارتفاع نوار را به منظور تولید سیگنال (طولانی ، کوتاه) سیگنال کنید

تجسم

مثال

تعادل قدرت (BOP)

شرح

توسعه دهنده نشانگر تعادل قدرت ایگور لیوشین بود که در آگوست 2001 با BOP روبرو شد. شاخص BOP نشان دهنده قدرت خریداران (گاوها) در مقابل فروشندگان (خرس ها) و نوسان بی ن-100 تا 100 است. محاسبه BOP = (بسته - باز) / (بالا - پایین).

تفسیر

تغییر جهت BOP را می توان به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده تعبیر کرد و به طور کلی با تغییر قیمت دنبال می شود.

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با یک شاخص (به عنوان مثال BOP (5) [int Barsago]) ، مقدار شاخص برای نوار ارجاع شده خروجی می شود.

مولفه های

مجموعه داده های ورودی برای نشانگر

تنظیمات صاف برای صاف کردن

تجسم

مثال

گروههای بولینگر

شرح و تفسیر

Bollinger Bands® ، که توسط جان بولینگر ساخته شده است ، نوارهای نوساناتی هستند که در بالا و زیر میانگین متحرک قرار می گیرند. نوسانات مبتنی بر انحراف استاندارد است که با افزایش نوسانات و کاهش می یابد. افزایش نوسانات باعث می شود باند ها به طور خودکار گسترده شوند و کاهش نوسانات باعث باریک شدن آنها می شود. طبیعت پویا Bollinger Bands به این معنی است که می توان از آنها در اوراق بهادار مختلف با تنظیمات استاندارد نیز استفاده کرد. وقتی صحبت از سیگنال ها می شود ، می توان از باند های بولینگر برای شناسایی M-Tops و W-Bottoms یا برای تعیین قدرت یک روند استفاده کرد.

گروههای بولینگر از یک باند میانی با دو باند بیرونی تشکیل شده اند. باند میانی یک میانگین متحرک ساده است که به طور معمول در 20 دوره تنظیم می شود. دلیل استفاده از میانگین متحرک ساده این است که فرمول انحراف استاندارد نیز از یک میانگین متحرک ساده استفاده می کند. دوره نگاه برای انحراف استاندارد همان است که برای میانگین حرکت ساده است. باندهای بیرونی به طور کلی 2 انحراف استاندارد در بالا و زیر باند میانی تنظیم شده اند ، اما تنظیمات را می توان متناسب با ویژگی های اوراق بهادار خاص یا سبک های تجاری تنظیم کرد. بولینگر توصیه می کند تنظیمات کوچک و افزایشی را به ضرب انحراف استاندارد انجام دهید. تغییر تعداد دوره ها برای میانگین متحرک نیز در تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد تأثیر دارد ، به همین دلیل فقط تنظیمات کوچک برای ضرب انحراف استاندارد مورد نیاز است. افزایش متوسط دوره در حال حرکت نیز به طور خودکار تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه انحراف استاندارد را افزایش می دهد ، و همچنین ضمانت افزایش در ضرب انحراف استاندارد را می دهد. با یک انحراف استاندارد 20 روزه SMA و 20 روزه ، چند برابر انحراف استاندارد در 2 تنظیم شده است. بولینگر توصیه می کند ضرب انحراف استاندارد را برای یک SMA 50 دوره ای به 2. 1 افزایش داده و ضرب انحراف استاندارد را به 1. 9 برای 10 دوره کاهش دهید. SMAنوارهای بولینجر جهت را با SMA 20 دوره و نوسانات با نوارهای فوقانی/تحتانی منعکس می کنند. این بدان معنی است که از آنها می توان برای تعیین اینکه قیمت ها نسبتاً زیاد یا پایین هستند ، استفاده شود. بولینگر اظهار داشت كه این گروهها باید 88-89 ٪ از عمل را داشته باشند و حرکتی را در خارج از گروهها بسیار مهم انجام دهند. از نظر فنی ، قیمت ها در بالای باند فوقانی نسبتاً زیاد هستند و در زیر باند پایین نسبتاً پایین هستند. با این حال ، نسبتاً زیاد نباید به عنوان نزولی یا به عنوان سیگنال فروش تلقی شود. به همین ترتیب ، نسبتاً کم نباید به عنوان صعودی یا سیگنال خرید در نظر گرفته شود ، زیرا قیمت ها به یک دلیل زیاد یا پایین هستند. مانند سایر شاخص ها ، نوارهای بولینگر به گونه ای طراحی نشده اند که به عنوان ابزاری مستقل مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران باید باند های بولینگر را با تجزیه و تحلیل روند اساسی و سایر شاخص ها ترکیب کنند تا یک روند را تأیید کنند.

محاسبه به روش زیر انجام می شود:

باند فوقانی = باند میانی + 2 انحراف استاندارد باند میانی = میانگین 20 دوره باند پایین = دوره میانی - 2 انحراف استاندارد

اطلاعات بیشتر

کتاب "Technische Indikatoren - Simplified" توسط الیور پایزلر (فقط آلمانی)

استفاده

مقدار بازگشت

دو برابر

هنگام استفاده از این روش با یک شاخص (به عنوان مثال بولینگر (2 ، 20) [INT Barsago]) ، مقدار شاخص برای نوار ارجاع شده نمایش داده می شود.