هیستوگرام MACD به تعیین تغییرات روند کمک می کند

مشارکت کنندگان Investopedia از طیف وسیعی از پیشینه ها هستند و بیش از 20 سال است که هزاران نویسنده و ویراستار متخصص در این زمینه مشارکت داشته اند.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

سوزان یک محقق، نویسنده و حقیقت‌سنجی است. او دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی بریج واتر است و روی محتوای چاپی برای صاحبان مشاغل، برندهای ملی و نشریات بزرگ کار کرده است.

نمودار یک ابزار ارزشمند است که به معامله گران کمک می کند تا از شتاب سود ببرند. در اینجا ما به هیستوگرام واگرایی میانگین متحرک (MACD) نگاه می کنیم، اندازه گیری تفاوت بین خط MACD سریع و خط سیگنال.

MACD یک شاخص حرکت است که می تواند برای پیش بینی تغییرات در احساسات بازار استفاده شود. با این حال، اشتباه نیست: معامله گران باتجربه به معیارهای دیگر، مانند حجم معاملات، نگاه می کنند تا دیدگاه کامل تری در مورد احساسات بازار داشته باشند.

خوراکی های کلیدی

• واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص حرکتی محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
• MACD با مقایسه میانگین های متحرک نمایی در قیمت اوراق بهادار محاسبه می شود.
• خط MACD در کنار میانگین متحرک 9 روزه خط MACD که خط سیگنال نامیده می شود و یک هیستوگرام نشان دهنده تفاوت بین این دو منحنی ترسیم شده است.
• معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی تغییرات در حرکت بازار استفاده می کنند.
• تجزیه و تحلیل MACD هنوز هم می تواند پیش بینی های نادرست قیمت ایجاد کند. معامله گران با تجربه از معیارهای اضافی و تحلیل بنیادی برای حمایت از پیش بینی های خود استفاده می کنند.

آشنایی با هیستوگرام MACD

نمودار MACD از سه عنصر تشکیل شده است: خط MACD، یک خط سیگنال و یک هیستوگرام که حول یک محور افقی به نام خط مبنا ترسیم شده است. نمودار MACD معمولاً درست زیر نمودار قیمت اوراق بهادار ترسیم می شود، به طوری که می توان حرکت قیمت را با تغییرات نمودار MACD مقایسه کرد.

خط MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی بلند مدت (EMA) از میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت محاسبه می شود. به طور کلی، EMA دوازده روزه و 26 روزه است که بر اساس قیمت بسته شدن هر روز محاسبه می شود.

خط سیگنال با گرفتن اختلاف بین دو EMA محاسبه می شود و از آن عدد یک میانگین متحرک 9 روزه ایجاد می شود. لازم نیست خودتان این مقادیر را محاسبه کنید و نرم افزار پیچیده نموداری با قابلیت های تست برگشتی که به طور خودکار تمام محاسبات را فوراً برای کاربر آماده می کند، زندگی را آسان می کند.

در نهایت، هیستوگرام با کم کردن خط سیگنال از خط MACD تعیین می شود. تفسیر این ساده تر از نگاه کردن به دو خط به تنهایی است، زیرا گاهی اوقات تشخیص اینکه آیا یک منحنی از دیگری تندتر است یا خیر، دشوار است. هیستوگرام زمانی که MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه است مثبت و زمانی که کمتر باشد منفی است.

هیستوگرام MACD با کم کردن خط سیگنال از خط MACD محاسبه می شود.

نحوه خواندن هیستوگرام MACD

معامله گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی معکوس های روند بالقوه و نوسانات قیمت استفاده می کنند. هنگامی که هیستوگرام مثبت است (یعنی بالاتر از پایه) به این معنی که MACD از میانگین نه روزه خود بالاتر است ، و این نشان دهنده افزایش اخیر در حرکت صعودی است. هنگامی که هیستوگرام زیر پایه قرار دارد ، MACD از میانگین نه روزه خود پایین تر است.

صفرهای موجود در هیستوگرام MACD هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD بالاتر از خط سیگنال (به طور کلی سیگنال خرید در نظر گرفته شود) یا زیر خط سیگنال (سیگنال فروش) عبور می کند. قله ها و فرورفتگی ها در هیستوگرام نشان می دهد که چه زمانی پشت سر هم حرکت نزولی یا صعودی از دست می دهد و منحنی احتمالاً به میانگین آن باز می گردد.

با این حال ، تجزیه و تحلیل نمودار به سادگی جستجوی کراس اوور روی یک نمودار نیست. تحلیلگران فنی ماهر هنگام تولید پیش بینی قیمت ، طیف وسیعی از معیارهای دیگر ، مانند حجم و نشانگر قدرت نسبی را بررسی می کنند.

در حالی که MACD یک شاخص حرکت محبوب است ، به خودی خود کافی نیست که روند قیمت را به طور دقیق پیش بینی کنید. معامله گران باتجربه انواع مختلفی از معیارها را برای حمایت از پیش بینی های خود دارند.

نمونه ای از هیستوگرام MACD

نمودار زیر یک روش بالقوه برای خواندن هیستوگرام MACD را نشان می دهد. منحنی برتر نمودار قیمت امنیت فرضی را به همراه مجموعه ای از خطوط روند نشان می دهد. نمودار میانی یک خط MACD و هیستوگرام است که در اطراف یک پایه قرار دارد. هیستوگرام پایین نشان دهنده حجم برای هر دوره معاملاتی است.

در این مثال ، دو سیگنال "فروش" بسیار واضح وجود دارد. اولین مورد در حدود 55 دلار است ، هنگامی که خط MACD در زیر خط سیگنال قرار گرفت. قیمت سهام سپس در چند روز معاملاتی به میزان 35 دلار به طور چشمگیری کاهش یافت ، هنگامی که سیگنال فروش دیگری باعث ایجاد سری جدیدی از روزهای پایین شد. قیمت ها طی یک دوره حدود دو ماه به اواسط نوجوانان کاهش یافت.

از آن زمان ، می دیدید که این شرکت در یک محدوده باریک (حرکت جانبی) معامله می کند و دو EMA که MACD را تشکیل می دهند ، خط سیگنال را در آغوش می گرفتند. این یک الگوی "انتظار و دیدن" است. در این دوره ، حجم در این دوره از معاملات جانبی به سمت پایین حرکت می کند و این نشانگر عدم علاقه بازار است.

خط پایین

این مثال باید نشان دهد که چگونه مشاهده هیستوگرام MACD می تواند به پیش بینی تغییرات در روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمت کمک کند. این مهم است که معامله گران یاد بگیرند که این روندها را بشناسند و علیه آنها شرط بندی نکنند. مبارزه با یک روند یک روش مطمئن برای خرد شدن است.