راهنمای زیر بررسی میانگین متحرک همگرایی (MACD) ، آنچه در آن است و چه چیزی را اندازه گیری می کند ، نحوه درک شاخص در نمودارها و تفسیر آن یافته ها ، و همچنین جوانب مثبت و منفی استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل فنی را بررسی می کند.
نشانگر MACD چیست؟
واگرایی همگرایی متوسط متحرک ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که در معاملات سهام ایجاد شده توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 استفاده می شود. MACD هم یک روند و هم یک نشانگر/نوسان ساز است که رابطه بین دو میانگین متحرک (MA) قیمت دارایی را نشان می دهد. خط MACD ناشی از کم کردن میانگین متحرک 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره است.
از آنجا که نشانگر MACD داده های قیمت گذاری گذشته را ردیابی می کند ، در رده نشانگر عقب مانده قرار می گیرد. بنابراین ، MACD برای سهام هایی که گرایش ندارند (تجارت در یک محدوده) یا با اقدام قیمت غیرقابل پیش بینی تجارت می کنند ، کمتر مفید است. با این وجود ، این شاخص می تواند نشان دهد که آیا حرکت صعودی یا نزولی در قیمت تقویت یا تضعیف می شود و به ورود و خروج امتیاز برای معاملات کمک می کند.
معامله گران ممکن است شاخص MACD را به روش های مختلف تفسیر کنند ، اما تکنیک های متداول تر متقاطع ، واگرایی و افزایش سریع/سقوط است.
گوشه مبتدی:
- سرمایه گذاری چیست؟قرار دادن پول برای کار
- 17 اشتباه سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
- 15 کتاب سرمایه گذاری برتر در تمام دوران
- چگونه سهام بخریم؟راهنمای کامل مبتدی
- 10 بهترین کتاب تجارت سهام برای مبتدیان
- 15 کتاب رمزنگاری با رتبه بالا برای مبتدیان
- سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
- 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان
- 5 ایده سرمایه گذاری منفعل
اصطلاحات شاخص MACD
اصطلاحات کلیدی برای درک در هنگام حرکت با راهنما:
- میانگین حرکت: یک شاخص فنی که به طور متوسط برای یک ابزار تجاری خاص در طی یک دوره مشخص اشاره دارد.
- میانگین متحرک متحرک/متحرک با وزن نمایی: میانگین متحرک که به جدیدترین نقاط داده اهمیت بیشتری می بخشد.
- همگرایی: یک شاخص تجاری که توسط دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر مشهود است.
- واگرایی: یک نشانگر معاملاتی که توسط دو میانگین متحرک از هم جدا می شود.
نشانگر MACD توضیح داد
شاخص MACD از سه مؤلفه تشکیل شده است:
- خط MACD: خط اصلی MACD با کم کردن میانگین متحرک طولانی تر (26 دوره) از یک کوتاهتر (12 دوره) ایجاد می شود. خط MACD به تعیین حرکت به سمت بالا یا رو به پایین ، یعنی روند بازار کمک می کند.
- خط سیگنال: خط سیگنال EMA (به طور معمول 9 دوره) خود MACD است. MACD هنگامی که بالاتر از EMA نه روزه خود حرکت می کند ، سیگنال خرید ایجاد می کند و هنگام حرکت زیر EMA نه روزه خود ، سیگنال فروش را ارسال می کند.
- هیستوگرام: هیستوگرام بازنمایی گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال ، یعنی فاصله بین این دو است. وقتی MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مثبت است. وقتی MACD زیر خط سیگنال باشد ، منفی است. اگر قیمت ها افزایش یابد ، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت و کاهش سرعت حرکت قیمت ، سرعت بیشتری پیدا می کند. در صورت سقوط قیمت ، همین اصل به صورت معکوس کار می کند. معامله گران از هیستوگرام MACD برای اندازه گیری حرکت استفاده می کنند زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می دهد.
چگونه MACD محاسبه می شود؟
در حالی که 12، 26 و 9 تنظیمات ارزش معمولی هستند که در MACD استفاده می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند بسته به سبک و اهداف معاملاتی خود مقادیر دیگری را انتخاب کنند.
فرمول خط MACD:
خط MACD = EMA 12 روزه - متحرک نمایی 26 روزه
با فرض بازه های زمانی استاندارد، MACD با کم کردن مقدار میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود. هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی دوره اندازه گیری شده استفاده می کنند.
فرمول خط سیگنال MACD:
خط سیگنال = EMA 9 روزه خط MACD
خط سیگنال EMA 9 روزه خود خط MACD است. اگرچه به طور مداوم دقیق نیست، تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است به شناسایی معکوس‌های بالقوه یا نقاط ورود و خروج کمک کند، به‌ویژه زمانی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از خط صفر) اتفاق می‌افتند.
فرمول هیستوگرام MACD:
هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال
هیستوگرام MACD تفاوت بین MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. با کم کردن یکی از دیگری محاسبه می شود. هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان تر می کند.
توجه: نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.
چگونه از نشانگر MACD استفاده کنیم؟
MACD کمک می کند تا تغییرات ظریف در قدرت و جهت روند دارایی آشکار شود و معامله گران را در مورد زمان ورود یا خروج از یک موقعیت راهنمایی می کند. این اندیکاتور را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما روش‌های رایج‌تر عبارتند از تقاطع، افزایش/افت سریع و واگرایی.
ویدئوی پیشنهادی: نشانگر MACD توضیح داده شده است
متقاطع خط سیگنال MACD
متقاطع خطوط سیگنال معمولی ترین سیگنال های MACD هستند. یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند که نشان‌دهنده نقطه ورود معامله‌گران است (فرصت خرید). برعکس، یک تقاطع نزولی زمانی رخ می دهد که خط MACD از زیر خط سیگنال که به عنوان نقطه خروج (فرصت فروش) ارائه می شود، عبور کند. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.
خط MACD از زیر و بالای خط سیگنال عبور می کند. منبع: Fidelity. com
بنابراین، در حالی که کراس اوورهای سیگنال می توانند مفید باشند، همیشه قابل اعتماد نیستند. بنابراین، برای به حداقل رساندن خطرات، ارزش این را دارد که در کجای نمودار رخ می دهند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران منتظر یک ضربدر تایید شده بالای خط سیگنال هستند تا از ورود خیلی زود به یک موقعیت جلوگیری کنند.
یعنی، اگر متقاطع نقطه ورود را نشان دهد، اما نشانگر خط MACD زیر خط صفر (منفی) باشد، شرایط بازار همچنان احتمالاً نزولی است. از سوی دیگر، اگر یک خط سیگنال خروجی احتمالی را نشان دهد، اما نشانگر خط MACD بالای خط صفر (مثبت) باشد، ممکن است شرایط بازار همچنان صعودی باشد.
کراس اوورهای خط مرکزی
الگوهای متقاطع خط مرکزی شبیه به الگوهای متقاطع خط سیگنال هستند با این تفاوت که فقط خط MACD و رابطه آن با خط صفر/مرکز را شامل می شوند.
هنگامی که خط MACD از خط مرکزی عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، سقوط به زیر مرکز یک سیگنال نزولی است. علاوه بر این، زمانی که خط MACD از زیر صفر به سمت بالا می‌آید، صعودی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که چرخش پایین از بالای صفر نزولی در نظر گرفته می‌شود.
خط MACD از زیر و بالای خط صفر/مرکز عبور می کند. منبع: Fidelity. com
MACD به سرعت افزایش یا کاهش می یابد
MACD سریع افزایش می یابد یا سقوط می کند که میانگین متحرک کوتاه مدت زیرین از میانگین حرکت بلند مدت دور می شود و ممکن است یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد را نشان دهد. اما ، از آنجا که MACD یک شاخص عقب مانده است ، معامله گران به طور معمول این تجزیه و تحلیل را با شاخص های فنی اضافی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) مقایسه می کنند تا تأیید کنند که آیا شرایط بیش از حد یا بیش از حد وجود دارد.
واگرایی MACD
واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که MACD از اوج خود تشکیل می دهد یا پایین می آید که از اوج و پایین ترین قیمت در قیمت دارایی اساسی فاصله می گیرند.
واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD دو پایین آمدن در حال افزایش است که با دو پایین آمدن قیمت دارایی هماهنگ است و نشان می دهد که فشار خرید با وجود کاهش قیمت قوی تر است. واگرایی های صعودی منجر به معکوس قیمت می شوند ، احتمالاً نشانه تغییر در روند است.
واگرایی صعودی در یک نمودار. منبع: School. stockcharts. com
از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MACD دو اوج سقوط را تشکیل می دهد که با دو افزایش قیمت امنیت مطابقت دارد ، و این نشان می دهد که با وجود رشد قیمت ، خرید فشار به همان اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی در طول روند صعودی بلند مدت (نه به همان اندازه قابل اعتماد در طول روند نزولی) می تواند ضعف در این روند را نشان دهد.
واگرایی نزولی در یک نمودار. منبع: School. stockcharts. com
واگرایی جعلی
چندین مشکل در تجارت واگرایی وجود دارد. در مرحله اول ، واگرایی اغلب می تواند یک مثبت کاذب را نشان دهد ، یعنی وارونگی احتمالی ، اما هیچ معکوس واقعی رخ نمی دهد. این امر به این دلیل است که قیمت ها اغلب نشان می دهد که تعداد چند افزایش یا فروپاشی نشان می دهد زیرا شرکت کنندگان در بازار متوقف می شوند تا با عرضه و تقاضا در جریان سفارش مطابقت داشته باشند. ثانیا ، واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند ، یعنی پیش بینی بسیاری از معکوس هایی که رخ نمی دهند و معکوس قیمت واقعی کافی نیستند.
در واقع ، استفاده از یک سیگنال واگرایی به عنوان یک ابزار پیش بینی می تواند نسبتاً غیرقابل اعتماد باشد. تجارت واگرایی به همان اندازه بدون خطا نیست که در نظر گرفته می شود زیرا داده های گذشته فقط شامل سیگنال های واگرایی موفق هستند. بنابراین ، بازرسی بصری از داده های نمودار گذشته هیچ بینشی در مورد واگرایی های شکست خورده ارائه نمی دهد زیرا آنها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی شوند.
یک جعل واگرایی معمولی. منبع: tradingpedia. com
یکی از دلایلی که معامله گران اغلب با این تنظیم از دست می دهند این است که آنها از طریق MACD موقعیتی را بر روی سیگنال وارد می کنند اما بر اساس حرکت در قیمت آن را خروج می کنند. به یاد داشته باشید ، قیمت نشانگر نهایی است ، با شاخص های حرکت (هیستوگرام MACD یک مشتق قیمت است و نه خود قیمت) فقط داده های قیمت را دستکاری می کند. بنابراین ، توصیه می شود از اقدام قیمت برای کمک به تصمیمات تجاری هنگام استفاده از MACD استفاده کنید.
بیایید به برخی از دستورالعمل های مهم برای انجام این کار نگاه کنیم:
- انتظار داشته باشید که وقتی عمل قیمت کند می شود (نسبت به حرکات قیمت قبلی) یا به صورت پهلو حرکت می کند ، از واگرایی در MACD استفاده کنید ، با توجه به این امر لزوماً نشانه واژگونی نیست.
- اگر واگرایی تشخیص داده شد ، فقط به دلیل واگرایی از موقعیتی خارج نشوید. باز هم ، واگرایی یک شاخص زمان بندی لغزنده نیست و ممکن است منجر به وارونگی نشود.
- قبل از ورود به موقعیت مبتنی بر واگرایی ، واگرایی را با انتظار برای شکستن قیمت روند فعلی تأیید کنید. به عنوان مثال ، اگر یک صعود واگرایی نزولی را نشان دهد ، فقط پس از بیرون آمدن قیمت از صعود و ورود به پایین آمدن ، از خروج خارج شوید.
- عمل قیمت اعتماد بیشتر از واگرایی. توجه به شکستن قیمت از روند قبلی ، حتی اگر واگرایی در زمان واژگونی حضور نداشته باشد.
به یاد داشته باشید ، واگرایی ابزاری ناقص است که ممکن است بینش مفیدی در مورد برخی معاملات اما سایر موارد ارائه دهد. بنابراین ، درک نقاط ضعف آن و همچنین جبران کاستی های آن با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ضروری است.
توجه: جعلی یک اصطلاح تحلیل فنی است که به وضعیتی اشاره می کند که در آن یک معامله گر برای پیش بینی حرکت قیمت آینده وارد موقعیت می شود که در نهایت اتفاق نمی افتد. در حقیقت ، اغلب ، قیمت در جهت مخالف سیگنال تجارت پیش می رود.
جوانب مثبت و منفی نشانگر MACD
مانند سایر ابزارهای تحلیل فنی ، شاخص MACD نیز دارای مزایا و معایب مشخص خود است. برای استفاده کامل از این شاخص حرکت و روند به حداکثر توانایی آن ، درک اینکه در کجا پیروز می شود و کجا می تواند کوتاه باشد ، ضروری است.<SPAN> به یاد داشته باشید ، واگرایی ابزاری ناقص است که ممکن است بینش مفیدی در برخی از معاملات اما سایر موارد ارائه دهد. بنابراین ، درک نقاط ضعف آن و همچنین جبران کاستی های آن با تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ضروری است.
